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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/58601| Tipo: | Dissertação |
| Título : | Brazilian banking cycle synchronization during COVID-19 crisis |
| Autor : | Costa, Paulo Ícaro Barros Rodrigues da |
| Tutor: | Matos, Paulo Rogério Faustino |
| Palabras clave : | Covid-19;Índice Financeiro Brasileiro;Instrumental de Wavelet;Causalidade de Granger;Pass-Through do Setor Bancário |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Citación : | COSTA, Paulo Ícaro Barros Rodrigues da. Brazilian banking cycle synchronization during COVID-19 crisis. 2021. 35f.- Dissertação (Mestrado) - FEAAC - Faculdade de Economia, Administração, atuária e Contabilidade - CAEN, Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. |
| Resumen en portugués brasileño: | São avaliadas as relações condicionais no domínio tempo-frequência entre o retorno do índice financeiro brasileiro, IFNC, e casos ou mortes por COVID-19 em Hubei, em países que se destacaram nesse cenário de crise sanitária e no mundo, considerando o período de 29 de janeiro a 31 de agosto de 2020. Em seguida, é estudado o comportamento do setor bancário durante a pandemia através da análise dos co-movimentos entre bancos e por meio do desenhodo pass-through do setor bancário. Metodologicamente, são adotados os trabalhos de Aguiar Conraria et al. (2018) e Aguiar-Conraria e Soares (2011) no uso do instrumental de wavelet. São encontradas relações opostas e intuitivas entre a série financeira e os números de COVID 19. Os resultados sugerem que COVID-19 é crucial para descrever a intensidade dos co movimentos entre bancos em 2020 e que ITSA3 e BPAN4 tem papéis-chave no pass-through do setor bancário. Tais resultados são importantes para explicar a reação do IFNC ao COVID 19, como este afetou as relações entre bancos e são úteis para descrever o pass-through do setor bancárioSão avaliadas as relações condicionais no domínio tempo-frequência entre o retorno do índice financeiro brasileiro, IFNC, e casos ou mortes por COVID-19 em Hubei, em países que se destacaram nesse cenário de crise sanitária e no mundo, considerando o período de 29 de janeiro a 31 de agosto de 2020. Em seguida, é estudado o comportamento do setor bancário durante a pandemia através da análise dos co-movimentos entre bancos e por meio do desenho do pass-through do setor bancário. Metodologicamente, são adotados os trabalhos de Aguiar Conraria et al. (2018) e Aguiar-Conraria e Soares (2011) no uso do instrumental de wavelet. São encontradas relações opostas e intuitivas entre a série financeira e os números de COVID 19. Os resultados sugerem que COVID-19 é crucial para descrever a intensidade dos co movimentos entre bancos em 2020 e que ITSA3 e BPAN4 tem papéis-chave no pass-throughdo setor bancário. Tais resultados são importantes para explicar a reação do IFNC ao COVID 19, como este afetou as relações entre bancos e são úteis para descrever o pass-through do setor bancário. |
| URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58601 |
| Aparece en las colecciones: | CAEN - Dissertações defendidas na UFC COVID-19 - Trabalhos relacionados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| 2021_dis_pibrc.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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