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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorMatos, Paulo Rogério Faustino-
dc.contributor.authorCosta, Paulo Ícaro Barros Rodrigues da-
dc.date.accessioned2021-05-24T16:04:00Z-
dc.date.available2021-05-24T16:04:00Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationCOSTA, Paulo Ícaro Barros Rodrigues da. Brazilian banking cycle synchronization during COVID-19 crisis. 2021. 35f.- Dissertação (Mestrado) - FEAAC - Faculdade de Economia, Administração, atuária e Contabilidade - CAEN, Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58601-
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectCovid-19pt_BR
dc.subjectÍndice Financeiro Brasileiropt_BR
dc.subjectInstrumental de Waveletpt_BR
dc.subjectCausalidade de Grangerpt_BR
dc.subjectPass-Through do Setor Bancáriopt_BR
dc.titleBrazilian banking cycle synchronization during COVID-19 crisispt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstract-ptbrSão avaliadas as relações condicionais no domínio tempo-frequência entre o retorno do índice financeiro brasileiro, IFNC, e casos ou mortes por COVID-19 em Hubei, em países que se destacaram nesse cenário de crise sanitária e no mundo, considerando o período de 29 de janeiro a 31 de agosto de 2020. Em seguida, é estudado o comportamento do setor bancário durante a pandemia através da análise dos co-movimentos entre bancos e por meio do desenhodo pass-through do setor bancário. Metodologicamente, são adotados os trabalhos de Aguiar Conraria et al. (2018) e Aguiar-Conraria e Soares (2011) no uso do instrumental de wavelet. São encontradas relações opostas e intuitivas entre a série financeira e os números de COVID 19. Os resultados sugerem que COVID-19 é crucial para descrever a intensidade dos co movimentos entre bancos em 2020 e que ITSA3 e BPAN4 tem papéis-chave no pass-through do setor bancário. Tais resultados são importantes para explicar a reação do IFNC ao COVID 19, como este afetou as relações entre bancos e são úteis para descrever o pass-through do setor bancárioSão avaliadas as relações condicionais no domínio tempo-frequência entre o retorno do índice financeiro brasileiro, IFNC, e casos ou mortes por COVID-19 em Hubei, em países que se destacaram nesse cenário de crise sanitária e no mundo, considerando o período de 29 de janeiro a 31 de agosto de 2020. Em seguida, é estudado o comportamento do setor bancário durante a pandemia através da análise dos co-movimentos entre bancos e por meio do desenho do pass-through do setor bancário. Metodologicamente, são adotados os trabalhos de Aguiar Conraria et al. (2018) e Aguiar-Conraria e Soares (2011) no uso do instrumental de wavelet. São encontradas relações opostas e intuitivas entre a série financeira e os números de COVID 19. Os resultados sugerem que COVID-19 é crucial para descrever a intensidade dos co movimentos entre bancos em 2020 e que ITSA3 e BPAN4 tem papéis-chave no pass-throughdo setor bancário. Tais resultados são importantes para explicar a reação do IFNC ao COVID 19, como este afetou as relações entre bancos e são úteis para descrever o pass-through do setor bancário.pt_BR
Aparece nas coleções:CAEN - Dissertações defendidas na UFC
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