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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/9767| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título : | Análise da eficiência dos métodos dos momentos e da máxima verossimilhança na estimativa de parâmetros da distribuição gama II: uma abordagem probabilística |
| Autor : | Campos, José Nilson Bezerra Nascimento, Luiz Sérgio Vasconcelos do Studart, Ticiana Marinho de Carvalho |
| Palabras clave : | Método dos momentos;Método da máxima verossimilhança;Estimadores de parâmetros |
| Fecha de publicación : | 2003 |
| Editorial : | Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos |
| Citación : | CAMPOS, J. N. B.; NASCIMENTO, L. S. V.; STUDART, T. M. C. Análise da eficiência dos métodos dos momentos e da máxima verossimilhança na estimativa de parâmetros da distribuição gama II: uma abordagem probabilística. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 15., 2003, Curitiba. Anais... Curitiba: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2003. p. 1-10. |
| Resumen en portugués brasileño: | Os métodos mais usuais para a estimativa de parâmetros de uma distribuição de probabilidades são os métodos dos momentos e da máxima verossimilhança. Uma vez os métodos citados não produzem, necessariamente, as mesmas estimativas, deve-se analisar em quais situações um ou outro se mostra o mais apropriado. O presente trabalho faz uma análise comparativa entre o desempenho de ambos na estimativa dos parâmetros da distribuição Gama II De um modo geral, observou-se que método da máxima verossimilhança deve ser o método adotado, principalmente quando o coeficiente de variação é alto e o tamanho da amostra, pequeno. Quando os valores de coeficiente de variação são pequenos (CV inferior a 0,3) ou quando o tamanho da amostra é grande, a diferença entre as estimativas feitas pelos dois métodos é insignificante. |
| Abstract: | The two most commonly used methods for estimating the parameters of a probability distribution are the method of moments and the method of maximum likelihood. As the methods prior cited do not always produce the same estimates for the parameters, one must analyze the situations in which one or another is more appropriated. This paper compared the performance of both method in estimating Gama II parameters. Generally speaking, method of maximum likelihood should be preferred over the method of moments, specially when coefficient of variation is high and sample size is small. For low values of coefficient of variation a (CV less than 0.3) and for large sample size the difference between estimates made from both methods is negligible. |
| URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9767 |
| Aparece en las colecciones: | DEHA - Trabalhos apresentados em eventos |
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