1. Repositório Institucional UFC
2. FEAAC - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade
3. CAEN - Pós-Graduação em Economia
4. CAEN - Dissertações defendidas na UFC

Tipo:	Dissertação
Título :	Efeitos da pandemia de COVID-19 nas bolsas de valores mundiais
Autor :	Peixoto, Bruna Kethey da Silva
Tutor:	Ferreira, Roberto Tatiwa
Palabras clave :	Covid-19;Bolsas de Valores;Pontos de Quebra;Crise Financeira
Fecha de publicación :	2021
Citación :	PEIXOTO, Bruna Kethey da Silva.Efeitos da pandemia de COVID-19 nas bolsas de valores mundiais. 2021. 76f.- Dissertação (Mestrado) - FEAAC - Faculdade de Economia, Administração, atuária e Contabilidade - CAEN, Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal do Ceará], Fortaleza, 2021.
Resumen en portugués brasileño:	Em um mundo altamente globalizado e complexo, crises financeiras mundiais são inevitáveis. A crise financeira mundial de 2020 iniciou-se como uma grave crise sanitária em decorrência da COVID-19 com impactos graves na economia. A pandemia global levou à paralisação econômica devido às medidas urgentes de isolamento, distanciamento social e lockdown (bloqueio total de movimentação) necessárias para conter a disseminação do vírus. O efeito imediato no mercado financeiro foi uma queda brusca nas bolsas de valores pelo mundo. Nesse trabalho, busca-se estimar os pontos exatos dessas quebras, de modo a estabelecer uma comparação entre essas datas e acontecimentos relacionados à pandemia. Para isso, foram selecionados dados diários de índices bursáteis de doze países dentre os mais atingidos pela pandemia e cujas bolsas figuram entre as mais importantes do mundo. Utilizando as ferramentas propostas por Zeileis (2005) para testagem, monitoramento e datação de mudanças estruturais nas séries selecionadas, foram encontradas quebras que indicam início de período de decadência em dez dos doze índices entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 2020. Também foram estimados segmentos que mostram indícios de recuperação já no final de março de 2020, mesmo com a expansão da pandemia. Utilizando a mesma técnica de datação e com uma base de dados estendida que se inicia em maio de 2005 e vai até janeiro de 2021, busca-se uma análise em relação à resposta dos índices a outros acontecimentos do período. De maneira geral, foram estimados segmentos de queda no período correspondente à crise de 2007-2009 em todos os índices. As datas estimadas referentes ao início desses segmentos foram, no entanto, bem mais espaçadas do que as estimadas para a crise atual. Os segmentos de queda nos índices também tiveram maior duração média, a menor correspondendo a um período de 3 meses, e chegando a cerca de 21 meses nos Estados Unidos. Para analisar mais profundamente as mudanças nas relações dos índices entre si, foram calculadas as correlações locais e correlações locais parciais a partir de uma análise wavelet multivariada. Os resultados mostraram uma forte relação linear entre as bolsas europeias durante toda a amostra. Há também um aumento na correlação local no inicio de 2020 entre bolsas não comumente relacionadas, especialmente da bolsa brasileira (BVSP) com as bolsas de Espanha (IBEX), França (CAC40), Itália (FTSEMIB) e Reino Unido (FTSE).
URI :	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58775
Aparece en las colecciones:	CAEN - Dissertações defendidas na UFC COVID-19 - Trabalhos relacionados

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