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dc.contributor.advisorMelo, Marcelo Miranda de-
dc.contributor.authorLoiola, Natanael Matos de-
dc.date.accessioned2024-09-11T18:01:04Z-
dc.date.available2024-09-11T18:01:04Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationLOIOLA, Natanael Matos de. O comportamento da taxa de juros no Brasil e seus efeitos no mercado de ações, 2023. TCC (Curso de graduação em Finanças) - Campus de Sobral, Universidade Federal do Ceará, Sobral, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78171-
dc.description.abstractThis study aims to test whether the Ibovespa index is influenced in the short and long term by changes in the basic interest rate, which is directly linked to the CDI Over rate. Thus, the analysis assessed how significant the changes in the interest rate, exchange rate (in the Real/Dollar parity), and Brazilian inflation, measured by the National Consumer Price Index (IPCA), need to be in order to have an influence on the Ibovespa index. The main findings confirm that the tested data are statistically significant at 10% significance levels and that they exhibit a long-term equilibrium trend among them. Furthermore, it was observed that changes in the interest rate negatively influence the Ibovespa index, both in the short and long term. In other words, the effect on the Ibovespa is always the opposite of the applied interest rate change.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleO comportamento da taxa de juros no Brasil e seus efeitos no mercado de açõespt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.description.abstract-ptbrEste trabalho pretende testar se o índice do Ibovespa sofre influência de curto e longo prazo por meio de alterações na taxa básica de juros que é diretamente ligada à taxa CDI Over. Desse modo, foi analisado o quão significante precisa ser a alteração na taxa de juros, no câmbio (na paridade Real/Dólar) e da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para se ter uma influência no índice do Ibovespa. Os principais resultados encontrados confirmam que os dados testados são estatisticamente significativos a níveis de significância de 10% e que possuem uma tendência de equilíbrio de longo prazo entre elas. Constatou-se ainda, que alterações na taxa de juros influenciam negativamente o índice do Ibovespa, tanto no curto quanto no longo prazo. Ou seja, o efeito no Ibovespa é sempre o inverso do aplicado na taxa de juros.pt_BR
dc.subject.ptbrIbovespapt_BR
dc.subject.ptbrTaxa de juros - Brasilpt_BR
dc.subject.ptbrCambiopt_BR
dc.subject.ptbrInflaçãopt_BR
dc.subject.ptbrMercado de açõespt_BR
dc.subject.enExchange ratept_BR
dc.subject.enInflationpt_BR
dc.subject.enInterest ratept_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
local.advisor.latteshttp://lattes.cnpq.br/2933541067101161pt_BR
local.date.available2024-09-
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