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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77652| Type: | TCC |
| Title: | Precificação de riscos operacionais através do método da abordagem de distribuição das perdas (LDA) |
| Authors: | Oliveira, Dimitri alves de |
| Advisor: | Azevedo, Alana Katielli Nogueira |
| Keywords in Brazilian Portuguese : | Risco operacional;Distribuição de perdas;Gerenciamento de risco |
| Knowledge Areas - CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | OLIVEIRA, Dimitri Alves de. Precificação de riscos operacionais através do método da abordagem de distribuição das perdas (LDA). 2023. 39 f. Monografia (Graduação em Ciências Atuariais) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. |
| Abstract in Brazilian Portuguese: | Risco é uma variável essencial das relações sociais e seu gerenciamento é fundamental para as organizações. O seguro de risco operacional abrange todas as ameaças que podem impactar o funcionamento de uma empresa. O objetivo deste estudo é analisar a viabilidade de uma carteira específica para esse tipo de risco em relação à sinistralidade e ao prêmio necessário. Utilizando a Abordagem da Distribuição das Perdas (LDA), buscou-se estimar o comportamento do risco operacional, estabelecer parâmetros, valores médios e custos. Este estudo visa preencher a lacuna de pesquisas sobre análise de riscos operacionais utilizando a LDA, além de contribuir para o entendimento do mercado de seguros nesse contexto. O ajuste da distribuição Double Poisson para a frequência e o ajuste da distribuição Log Normal para a severidade, gerou uma estimativa para o prêmio puro de $43.783,32 (em milhões) mensais. De acordo com os cálculos, o prêmio pode ficar caro, o que pode gerar desinteresse por parte de ambas as partes, seguradoras em aceitar tal risco e segurados devido ao alto custo. Os resultados obtidos serão uma base para futuras pesquisas e aprimoramento do cálculo de estimativas para seguro para risco operacional. |
| Abstract: | Risk is an essential variable of social relations and its management is fundamental for organizations. Operational risk insurance covers all threats that can impact the operation of a company. The objective of this study is to analyze the viability of a specific portfolio for this type of risk in relation to the loss ratio and the required premium. Using the Loss Distribution Approach (LDA), we sought to estimate the behavior of operational risk, establish parameters, average values and costs. This study aims to fill the research gap on operational risk analysis using the LDA, in addition to contributing to the understanding of the insurance market in this context. Fitting the Double Poisson distribution for frequency and fitting the Log Normal distribution for severity yielded a pure premium estimate of $43,783.32 (in millions) monthly. According to the calculations, the premium can be expensive, which can generate disinterest on the part of both parties, insurers in accepting such a risk and policyholders due to the high cost. The results obtained will be a basis for future research and improvement in the calculation of insurance estimates for operational risk. |
| URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77652 |
| Advisor's Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4071736202465656 |
| Access Rights: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | CIÊNCIAS ATUARIAIS - Monografias |
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| File | Description | Size | Format | |
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