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dc.contributor.advisorMatos, Paulo Rogério Faustino-
dc.contributor.authorMedeiros, Rodrigo Rego-
dc.date.accessioned2024-05-16T18:49:36Z-
dc.date.available2024-05-16T18:49:36Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.citationMEDEIROS, Rodrigo Rego. Transmissão de risco entre os mercados de commodities energéticas e agrícolas. 2024. 34f. Dissertação (Mestrado em Economia do Setor Público) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC, Programa de Economia Profissional - PEP, Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza (CE), 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76919-
dc.description.abstractThe study assesses the impact of the contagion effect on the price formation of a broad group of commodities. Using a Quantile VAR (QVAR) model with rolling windows, and a variation of the methodology from Diebold and Yilmaz (2009, 2012, and 2014), the spillover effect of innovations in various commodity markets - energy, food, beverages, raw materials, fertilizers, metals and minerals, and precious metals - was captured, offering a dynamic forecast both over time and across the price return distribution. Based on the decomposition of the forecast error of the commodity price return series, as proposed by Parkinson (1980), the analysis of monthly data from 1970 to 2023 reveals pronounced connectivity in the tails of the distribution, emphasizing the critical role of systematic risk in periods of extreme market turbulence.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleTransmissão de risco entre os mercados de commodities energéticas e agrícolaspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstract-ptbrO estudo avalia o impacto do efeito de contágio sobre a formação de preços de um amplo grupo de commodities. Utilizando um modelo Quantile VAR (QVAR) com janelas móveis, a partir de uma variação da metodologia de Diebold e Yilmaz (2009, 2012 e 2014), foi capturado o efeito de transbordamento de inovações em diversos mercados de commodities - energia, alimentos, bebidas, matérias-primas, fertilizantes, metais e minerais e metais preciosos - oferecendo um prognóstico dinâmico tanto no tempo quanto ao longo da distribuição de retorno dos preços. A partir da decomposição do erro de previsão das séries de retorno dos preços das commodities, conforme proposto por Parkinson (1980), a análise de dados mensais de 1970 a 2023 revela uma conectividade acentuada nas caudas da distribuição, sublinhando o papel crítico do risco sistemático em períodos de turbulência extrema do mercado.pt_BR
dc.subject.ptbrQVARpt_BR
dc.subject.ptbrTransmissão de choquespt_BR
dc.subject.ptbrCommoditiespt_BR
dc.subject.ptbrCiclospt_BR
dc.subject.ptbrVolatilidadept_BR
dc.subject.enQVARpt_BR
dc.subject.enShock transmissionpt_BR
dc.subject.enCommoditiespt_BR
dc.subject.enCyclespt_BR
dc.subject.enVolatilitypt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
local.advisor.latteshttp://lattes.cnpq.br/0288522400109962pt_BR
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