1. Repositório Institucional UFC
2. FEAAC - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade
3. CAEN - Pós-Graduação em Economia
4. CAEN - Dissertações defendidas na UFC

Type:	Dissertação
Title:	Um modelo vetorial auto-regressivo para previsões da economia cearense
Authors:	Mesquita, Kílvia Helane Cardoso
Advisor:	Castelar, Luiz Ivan de Melo
Keywords:	Econometria;Economia
Issue Date:	2001
Citation:	MESQUITA, Kílvia Helane Cardoso. Um modelo vetorial auto-regressivo para previsões da economia cearense. 2001. 59f. Dissertação (Mestrado) - FEAAC - Faculdade de Economia, Administração , Atuária e Contabilidade - CAEN - Programa de Pós Graduação em Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2001
Abstract in Brazilian Portuguese:	O objetivo principal desta dissertação foi o da construção de um modelo vetorial auto-regressivo (VAR) com o intuito de gerar previsões para a economia cearense. Secundariamente, utilizando-se um modelo de equações simultâneas gerou-se um modelo combinado de previsões, onde os pesos da combinação foram derivados a partir da inversão dos erros de previsão. Utilizando um período amostral, com dados anuais, que vai de 1970 a 1996, previsões foram geradas até o ano de 2005 simulando-se cenários conservador, pessimista e otimista para as economias nacional e regional. O estudo revelou que o modelo VAR gera predições superiores ao modelo de equações simultâneas. Considerando sua simplicidade e o menor número de restrições impostas, a sua superioridade sobre o modelo de equações simultâneas torna-se indubitável. O estudo mostra ainda , como tem sido constatado pela literatura especializada, que a combinação de modelos gera predições melhores, ou nunca inferiores, aos modelos individuais, o que aponta para o uso múltiplo de informações de forma a otimizar o acerto de predições econométricas.
URI:	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/65757
Appears in Collections:	CAEN - Dissertações defendidas na UFC

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.