Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/84436| Tipo: | TCC |
| Título: | Análise estatística para detecção de padrões e possível manipulação no mini-índice IBOVESPA |
| Autor(es): | Santos, Arthur Salvatore Pereira dos |
| Orientador: | Paz, Rosineide Fernando da |
| Palavras-chave em português: | fraude;mini-índice ibovespa;mercado financeiro;manipulação;day trading;bolsa de valores |
| Palavras-chave em inglês: | fraud;mini-ibovespa index;financial market;manipulation;day trading;stock exchange |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Data do documento: | 2025 |
| Citação: | SANTOS, Arthur Salvatore Pereira dos. Análise estatística para detecção de padrões e possível manipulação no mini-índice IBOVESPA. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Campus de Russas, Universidade Federal do Ceará, Russas, 2025. |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma análise estatística para detecção de padrões e possíveis manipulações no contrato futuro do Índice Bovespa, mais conhecido como Mini-Índice Ibovespa (doravante referido apenas como Mini-Índice). A pesquisa estrutura-se em três etapas principais: (i) revisão sistemática da literatura sobre manipulação em mercados derivativos, com foco em técnicas como spoofing e pump and dump; (ii) análise exploratória de dados históricos de preços e volumes, utilizando métodos estatísticos para identificar anomalias; e (iii) aplicação de indicadores técnicos (RSI, MACD) e abordagens quantitativas (detecção de outliers, Bandas de Bollinger) para flagrar comportamentos suspeitos. O estudo contribui com parâmetros adaptados ao mercado brasileiro, oferecendo subsídios para reguladores e participantes do mercado. |
| Abstract: | This study proposes a statistical methodology to detect patterns and potential manipulation in the futures market of the mini-IBOVESPA index. The research is divided into three main phases: (i) a systematic literature review on manipulation in derivatives markets, focusing on techniques such as spoofing and pump and dump; (ii) exploratory analysis of historical price and volume data using statistical methods to identify anomalies; and (iii) application of technical indicators (RSI, MACD) and quantitative approaches (outlier detection, Bollinger Bands) to flag suspicious behaviors. The study provides tailored parameters for the Brazilian market, supporting regulators and traders in monitoring practices. |
| URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/84436 |
| ORCID do(s) Autor(es): | https://orcid.org/0009-0003-1823-995X |
| Currículo Lattes do(s) Autor(es): | http://lattes.cnpq.br/0912269827620051 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - RUSSAS - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_aspsantos.pdf | 771,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.