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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorPaz, Rosineide Fernando da-
dc.contributor.authorSantos, Arthur Salvatore Pereira dos-
dc.date.accessioned2026-01-22T21:56:36Z-
dc.date.available2026-01-22T21:56:36Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.citationSANTOS, Arthur Salvatore Pereira dos. Análise estatística para detecção de padrões e possível manipulação no mini-índice IBOVESPA. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Campus de Russas, Universidade Federal do Ceará, Russas, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufc.br/handle/riufc/84436-
dc.description.abstractThis study proposes a statistical methodology to detect patterns and potential manipulation in the futures market of the mini-IBOVESPA index. The research is divided into three main phases: (i) a systematic literature review on manipulation in derivatives markets, focusing on techniques such as spoofing and pump and dump; (ii) exploratory analysis of historical price and volume data using statistical methods to identify anomalies; and (iii) application of technical indicators (RSI, MACD) and quantitative approaches (outlier detection, Bollinger Bands) to flag suspicious behaviors. The study provides tailored parameters for the Brazilian market, supporting regulators and traders in monitoring practices.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleAnálise estatística para detecção de padrões e possível manipulação no mini-índice IBOVESPApt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.description.abstract-ptbrEste trabalho apresenta uma análise estatística para detecção de padrões e possíveis manipulações no contrato futuro do Índice Bovespa, mais conhecido como Mini-Índice Ibovespa (doravante referido apenas como Mini-Índice). A pesquisa estrutura-se em três etapas principais: (i) revisão sistemática da literatura sobre manipulação em mercados derivativos, com foco em técnicas como spoofing e pump and dump; (ii) análise exploratória de dados históricos de preços e volumes, utilizando métodos estatísticos para identificar anomalias; e (iii) aplicação de indicadores técnicos (RSI, MACD) e abordagens quantitativas (detecção de outliers, Bandas de Bollinger) para flagrar comportamentos suspeitos. O estudo contribui com parâmetros adaptados ao mercado brasileiro, oferecendo subsídios para reguladores e participantes do mercado.pt_BR
dc.subject.ptbrfraudept_BR
dc.subject.ptbrmini-índice ibovespapt_BR
dc.subject.ptbrmercado financeiropt_BR
dc.subject.ptbrmanipulaçãopt_BR
dc.subject.ptbrday tradingpt_BR
dc.subject.ptbrbolsa de valorespt_BR
dc.subject.enfraudpt_BR
dc.subject.enmini-ibovespa indexpt_BR
dc.subject.enfinancial marketpt_BR
dc.subject.enmanipulationpt_BR
dc.subject.enday tradingpt_BR
dc.subject.enstock exchangept_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpt_BR
local.author.orcidhttps://orcid.org/0009-0003-1823-995Xpt_BR
local.author.latteshttp://lattes.cnpq.br/0912269827620051pt_BR
Aparece nas coleções:CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - RUSSAS - Monografias

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