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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79206| Tipo: | TCC |
| Título : | Spread bancário: estimativas var para à economia brasileira |
| Autor : | Gomes, Magnos Henrique Ferreira |
| Tutor: | Matos Filho, José Coelho |
| Palabras clave en portugués brasileño: | Spread Bancário;Economia Brasileira;Mercado bancário |
| Palabras clave en inglés: | Bank Spread;Brazillian Economy;Bank Market |
| Áreas de Conocimiento - CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Citación : | GOMES, Magnos Henrique Ferreira. Spread bancário: estimativas VaR para à economia brasileira. 2018. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018 |
| Resumen en portugués brasileño: | Em razão das altas taxas de spread bancário registrados no Brasil nos últimos anos, o estudo analisará variáveis macroeconômicas e legais que influenciam no spread bancário. Um dos principais fatores que impedem o crescimento do crédito no Brasil são as elevadas taxas de juros aqui praticadas em relação à média mundial. O presente trabalho utilizará técnicas econométricas para series de tempo, o modelo VAR, para analisar o impacto das variáveis macroeconômicas e legais no spread bancário e suas variações, no período de março de 2011 a fevereiro de 2018. O spread Bancário aqui utilizado é calculado pelo BCB considerando as operações com recursos livres, A inflação aqui medida pelo Índice nacional de preços ao consumidor Amplo, e a taxa de juros SELIC representam o ambiente macroeconômico. O compulsório bancário é construído a partir de informações do BCB e o Risco é medido pelo EMBI+ e representam o ambiente legal. O trabalho apresenta evidências robustas que a taxa Selic, o Risco país e os níveis de compulsório bancário, afetam fortemente o spread bancário e suas variações, ao passo que a inflação medida pelo IPCA, não apresenta impacto relevante no Spread bancário. |
| Abstract: | Due to the high bank spread rates registered in Brazil in recent years, the study will analyze macroeconomic and legal variable that influence the banking spread. One of the main factors hindering the growth of credit in Brazil is the high interest rates practiced here in relation to the world average. The present work will use econometric techniques for times series, the VAR model, to analyze the impact of macroeconomic and legal variables on bank spread and its variations, form March 2011 to February 2018. The Banking spread used here is calculated by the BCB considering the operations with free resources, the inflation here measured by the National Extended Consumer Price Index, and the SELIC interest rate represent the macroeconomic environment. The compulsory banking is built on information from the BCB and the Risk is measured by the EMBI+ and represent the legal environment. The paper present robust evidence that the Selic rate, the Coutry Risk and the levels of banking compulsory, strongly affect the banking spread and its variations, while the inflation measured by the IPCA does not have a relevant impact on the Bank spread |
| URI : | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79206 |
| Lattes del autor: | http://lattes.cnpq.br/8133203181233905 |
| Lattes del tutor: | http://lattes.cnpq.br/7988340552095078 |
| Derechos de acceso: | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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