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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/659| Tipo: | Tese |
| Título: | Forecasting quarterly brazilian GDP growth rate with linear and non linear diffusion index models |
| Autor(es): | Ferreira, Roberto Tatiwa |
| Orientador: | Castelar, Luiz Ivan de Melo |
| Palavras-chave: | Produto Interno Bruto PIB |
| Data do documento: | 2005 |
| Citação: | FERREIRA, Roberto Tatiwa. Forecasting quarterly brazilian GDP growth rate with linear and nonlinear diffusion index models. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2005. |
| Resumo: | Esta Tese estuda modelos lineares e não lineares de índices de difusão para prever, em um período à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB brasileiro. Os modelos de índice de difusão assemelham-se aos modelos de fatores dinâmicos. Estes fatores são variáveis não observáveis e representam uma característica em comum às variáveis explicativas, permitindo a redução significativa do número dessas no modelo econométrico proposto para atender o objetivo principal deste trabalho. Além de parcimoniosos, os modelos utilizados nesta Tese se propõem a capitar as fases de recessão e expansão econômica, através de modelos não lineares do tipo Threshold Effect e Markov-Switching, servindo o primeiro destes dois para testar a hipótese de que existe não linearidades na variável sob estudo. |
| Abstract: | The present study uses linear and non-linear diffusion index models to produce one-step-ahead forecast of quarterly Brazilian GDP growth rate. Diffusion index models are like dynamic factors models. These factors are latent variables that represent a common property from the explanatory variables, then allowing a considerably reduction of its number in econometric models elaborated to attend the main objective of this work. The non-linear diffusion index models used in this thesis are not only parsimonious ones, but also they try to capture economic cycles using for this goal a Threshold diffusion index model and a Markov-Switching diffusion index model. The former is used, besides for forecasting purpose, also to test if there is a non-linear pattern in the quarterly Brazilian GDP growth rate. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/659 |
| Aparece nas coleções: | CAEN - Teses defendidas na UFC |
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