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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/61044| Tipo: | TCC |
| Título : | Solvência das seguradoras: análise temporal da sinistralidade das seguradoras do ramo de viagem no Brasil |
| Autor : | Costa, João Moreira Coelho da |
| Tutor: | Jucá, Iana Bezerra |
| Palabras clave : | Seguradoras;Sinistralidade;Box-Jenkins;Seguro Viagem |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Citación : | COSTA, J. M. C. Solvência das seguradoras: análise temporal da sinistralidade das seguradoras do ramo de viagem no Brasil. 2019. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. |
| Resumen en portugués brasileño: | A solvência das seguradoras é de muita importância no cenário financeiro mundial devido à sua função de manter o equilíbrio no caso de ocorrência de um grande sinistro. Este trabalho analisou um total de 10 séries de sinistralidades de 9 seguradoras, entre dezembro de 2013 a novembro de 2018, do ramo de Seguro Viagem através de uma análise descritiva e, após isso, os resultados foram comparados àqueles obtidos pelo modelo Box-Jenkins que teve sua previsão testada pelas observações de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. O resultado final mostrou que as seguradoras que apresentaram melhor estabilidade nos índices não necessariamente tiveram as previsões do modelo acertadas, se comparadas com as 3 observações retiradas, porém mostraram uma maior aderência e, assim, uma maior utilidade para o gerenciamento da solvência da empresa. |
| Abstract: | The solvency of an insurance company is very important to the world financial scenery since they play a role in keeping the balance in case a large claim occurs. This study analyzed a total of 10 loss ratio’s series, from 9 insurers, between December 2013 and November 2018, from travel insurance through a descriptive analyses and, after that, they were compared to the results of the Box-Jenkins’ model that had their prediction tested by the observation between December 2018 to February 2019. The results showed that the insurers that had presented a better stability in the index not necessary had the forecast’s model right in comparison to the 3 observation that were removed, but showed a better adherence and by that, a better utility to manager a insurers’ solvency. |
| URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61044 |
| Aparece en las colecciones: | CIÊNCIAS ATUARIAIS - Monografias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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