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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60144| Tipo: | Dissertação |
| Título : | Ciclos de negócio: um estudo setorial da economia cearense |
| Autor : | Bittencourt, Luiz Fernando Monteiro |
| Tutor: | Benegas, Maurício |
| Palabras clave : | Ceará;Setores Produtivos;Índice de Concordância;Convergência;Ciclos de negócio;Regressão em Painel |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Citación : | BITTENCOURT, Luiz Fernando Monteiro. Ciclos de negócio: um estudo setorial da economia cearense. 2021. 29f. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC, Programa de Economia Profissional - PEP, Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza (CE), 2021. |
| Resumen en portugués brasileño: | O presente trabalho faz uso do índice de concordância de Harding e Pagan para observar o grau de sincronismo dos ciclos de negócio dos seguintes setores produtivos Cearenses: Indústria, Comércio, Serviço e Agropecuária. O período da análise estudado vai de 2000 a 2020, no qual a periodicidade é trimestral e os dados estão dessazonalizados, o ano base é 2012. Além disso, com o intuito de relacionar esses setores com crises econômicas, e dessa forma, observar se esses ciclos incorreram em convergência ou dissociação nestes períodos de anormalidade, foi feita uma regressão em painel. No modelo, a correlação móvel dos vários setores produtivos é a variável explicada e uma dummy funciona como variável explicativa, representando as crises financeiras, além de uma variável de tendência, para verificar a convergência ao longo do tempo. |
| Abstract: | The present study makes use of Harding and Pagan's concordance index to observe the degree of synchronism of the business cycles of the following productive sectors of Ceará: Industry, Commerce, Services and Agriculture and Livestock. The period of analysis studied goes from 2000 to 2020, in which the periodicity is quarterly and the data are seasonally adjusted, the base year is 2012. In addition, in order to relate these sectors to economic crises, and thus observe whether these cycles incurred convergence or decoupling in these periods of abnormality, a panel regression was performed. In the model, the moving correlation of the various productive sectors is the explained variable and a dummy functions as an explanatory variable, representing the financial crises, in addition to a trend variable, to verify convergence over time. |
| URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/60144 |
| Aparece en las colecciones: | PEP - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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