Sincronização do ciclo de negócios nos estados do Brasil

Feitosa, Letícia da Silva

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/58776

Registro completo de metadados

Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	Castelar, Luiz Ivan de Melo,	-
dc.contributor.author	Feitosa, Letícia da Silva	-
dc.date.accessioned	2021-06-02T01:51:26Z	-
dc.date.available	2021-06-02T01:51:26Z	-
dc.date.issued	2021	-
dc.identifier.citation	FEITOSA, Letícia da Silva. Sincronização do ciclo de negócios nos estados do Brasil. 2021. 49f.- Dissertação (Mestrado) - FEAAC - Faculdade de Economia, Administração, atuária e Contabilidade - CAEN, Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58776	-
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Transformada de Wavelet	pt_BR
dc.subject	Ciclos Econômicos	pt_BR
dc.subject	IBCR	pt_BR
dc.subject	Choques estruturais	pt_BR
dc.title	Sincronização do ciclo de negócios nos estados do Brasil	pt_BR
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	A dissertação examina os comovimentos dos ciclos econômicos estaduais vis-à-vis o ciclo econômico estadual a partir dos dados do índice de atividade econômica do Banco Central (IBCR) entre janeiro de 2003 até junho de 2020. Utilizou-se a metodologia Wavelet (Aguiar-Conraria e Soares (2011) e Aguiar-Conraria et al. (2018)) para identificar a sincronização entre os indicadores em uma estrutura flexível de análise tempo/frequência. Os resultados indicam substancial variação na intensidade dos comovimentos ao longo das bandas de frequência. A exceção dos Estados de Pernambuco e da Bahia, os índices apresentaram maior grau de sincronização nos ciclos de curta e média duração (1 a 2 anos e 2 a 4 anos respectivamente). A análise de coerência parcial indicou que choques estruturais no câmbio explicam grande parte do comovimento entre os estados e o índice agregado nacional. Por outro lado, identifica-se que choques não antecipados na política monetária geram efeitos assimétricos sobre o comovimentos através das frequências, contribuindo para o aumento da sincronização nos ciclos de curta e média duração, porém reduzindo os comovimentos nos ciclos de longa duração (4 a 6 anos).	pt_BR
Aparece nas coleções:	CAEN - Dissertações defendidas na UFC

Arquivos associados a este item:

Arquivo	Descrição	Tamanho	Formato
2021_dis_lsf.pdf		2,48 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas