Co-movimento entre política monetária e fiscal e ciclos econômicos no Brasil

Silva, Thiberio Mota da

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	Castelar, Luiz Ivan de Melo	-
dc.contributor.author	Silva, Thiberio Mota da	-
dc.date.accessioned	2013-07-15T17:56:37Z	-
dc.date.available	2013-07-15T17:56:37Z	-
dc.date.issued	2011	-
dc.identifier.citation	SILVA, Thiberio Mota da; FERREIRA, Roberto Tatiwa. Co-movimento entre política monetária e fiscal e ciclos de crescimento no Brasil. 2011. 35f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2011.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5367	-
dc.description.abstract	The aim of this paper is to verify the existence of a dynamic relationship between monetary and fiscal policy in Brazil, considering the possibility of economic cycles, from monthly data for the period 1997 to 2011. The analysis of co-movement between interest rate and the primary outcome/GDP is based on a vector autoregressive model with Markov changes (MSVAR) proposed by Hamilton (1989) and perfected by Krolzig (1997), a since the relationship between these policies may not be constant throughout the different phases of the economy. The empirical results show a positive correlation between interest rate and the primary outcome, the empirical evidence in favor of and monetary authorities share common goals.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Política fiscal	pt_BR
dc.subject	Política monetária	pt_BR
dc.title	Co-movimento entre política monetária e fiscal e ciclos econômicos no Brasil	pt_BR
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	O objetivo deste trabalho foi o de verificar a existência de uma relação dinâmica entre a política monetária e fiscal no Brasil, considerando a possibilidade de ciclos econômicos, a partir de dados mensais para o período de 1997 a 2011. A análise das interações entre da taxa de juros e do resultado primário como proporção do PIB baseia-se em um modelo de vetor autoregressivo com mudanças de Markov (MS-VAR) proposto por Hamilton (1989) e aperfeiçoado por Krolzig (1997), uma vez que a relação entre essas políticas pode não ser constantes ao longo das diferentes fases da economia. Os resultados empíricos mostram uma correlação positiva entre a taxa de juros e o resultado primário, evidência empírica em favor de que as autoridades fiscal e monetária compartilham objetivos comuns.	pt_BR
Aparece nas coleções:	CAEN - Dissertações defendidas na UFC

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