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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/38176| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título : | Existe não linearidade na convergência de preços para mercados agrícolas no Brasil? |
| Título en inglés: | Is there non-linearity i9n the convergence of prices for agricultural markets in Brazil? BRAZIL? |
| Autor : | Barbosa, Gerrio dos Santos Tabosa, Francisco José Silva Trompieri Neto, Nicolino Barbosa, Rafael Barros |
| Palabras clave : | Integração econômica;Lei do preço único;Produtos agropecuários |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos |
| Citación : | BARBOSA, Gerriio dos Santos; TABOSA, Francisco José Silva; TROMPIERI NETO, Nicolino; BARBOSA, Rafael Barros. Existe não linearidade na convergência de preços para mercados agrícolas no Brasil?. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, Juiz de Fora, v.12, n. 2, p. 205-224, 2018. |
| Resumen en portugués brasileño: | O presente artigo explanou acerca dos métodos para testes de raízes unitárias com efeito limiar (TAR) aplicado a dados em painel, com ênfase na técnica econométrica elaborada por Beyaert e Camacho (2008) e adaptada para o setor do tomate no Brasil por Tabosa, Ferreira e Castelar (2014). Diante disso, caso constatada a Lei do Preço Único, diz-se que ocorre convergência dos preços nos diversos mercados analisados, indicando que os preços convergem para um dado estado estacionário, ou seja, um preço de equilíbrio de longo prazo. Os primeiros testes não rejeitam a hipótese nula de que o modelo a ser estimado seja linear (modelo Evans-Karras). Os resultados apontaram para mercados que convergem no longo prazo. |
| Abstract: | This paper explores the methods for testing unit roots with Threshold Autoregressive (TAR) for panel data, with emphasis on the econometric technique elaborated by Beyaert and Camacho (2008) and adapted for the Brazilian agricultural sector by Tabosa, Ferreira and Castelar (2014). Therefore, if the Single Price Law is established, it is said that there is convergence of prices in the various markets analyzed, implying that prices converge to a given steady state, in other words, a long-term equilibrium price. The first tests do not reject the null hypothesis that the model to be estimated is linear (Evans-Karras model). The results pointed to markets that converge in the long run. |
| URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/38176 |
| ISSN : | 1981-3953 2447-7990 |
| Derechos de acceso: | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | DEA - Artigos publicados em revista científica |
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