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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/32350| Type: | TCC |
| Title: | vidências empíricas da teoria fiscal da determinação do nível de preços: uma análise para o período de 1997-2011 |
| Authors: | Goes, Carlos Roberto Chagas |
| Advisor: | Ferreira, Roberto Tatiwa |
| Keywords: | Preços - Determinação;Inflação - Brasil;Politica Fiscal |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | GOES, Carlos Roberto Chagas. Evidências empíricas da teoria fiscal da determinação do nível de preços: uma análise para o período de 1997-2011. 2012. 35 f. TCC (graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza-CE, 2012 |
| Abstract in Brazilian Portuguese: | A presente pesquisa tem como foco verificar a aplicabilidade da Teoria Fiscal da Determinação do Nível de Preços (TFNP) para o Brasil no período de 1997-2011, ou seja, identificar o tipo de regime fiscal que predominou no país nesse período. O estudo se estrutura na construção de dois modelos VAR (Vetor Autorregressivo) e principalmente, na análise de suas funções impulso-resposta. O primeiro vetor autorregressivo tem como variáveis endógenas a série superávit primário como proporção do PIB dessazonalizada e a dívida interna pública como proporção do PIB. O segundo é estimado considerando três variáveis endógenas, o superávit como proporção do PIB dessazonalizado, o logaritmo da dívida nominal e o logaritmo do PIB nominal dessazonalizado. Os resultados da análise dos dados mostram que o regime fiscal brasileiro no período estudado é coerente com um regime ricardiano. Isso significa que os déficits públicos não estão determinando, pelo menos de maneira significativa, a inflação brasileira. |
| Abstract: | The present research has as focus to check the application of the fiscal theory of the price level in Brazil (FTPL) in the period of 1997-2011, in other words, to identify the kind of fiscal regime which happened in the country in that period of time. The study has as framework the construction of two Var (vector autoregression) model and essencialy, in the analysis of their impulse-response functions. The first vector autoregression has as endogenous variables the primary surplus as percentage of GDP (Gross Domestic Product) and domestic public debt as a percentage of GDP both seasonally adjusted. The second one is estimated regarding three variables, primary surplus as percentage of GDP seasonally adjusted, logarithm of nominal debt and logarithm seasonally adjusted of nominal GDP. The results from data analysis show which the Brazilian fiscal regime in the period studied is coherent with a ricardian fiscal regime. This means that public deficits are not determining by itself Brazilian inflation. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/32350 |
| Appears in Collections: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
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