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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/15253| Tipo: | Dissertação |
| Título : | Estudo sobre o spread bancário no Brasil (2011-2014) |
| Autor : | Rocha, André Mascarenhas |
| Tutor: | Araújo, Jair Andrade de |
| Palabras clave : | Administração bancária |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Citación : | ROCHA, André Mascarenhas. Estudo sobre o spread bancário no Brasil (2011-2014), 2015. 38f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-Ce, 2015. |
| Resumen en portugués brasileño: | O presente trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo sobre o spread bancário no Brasil durante o período de 2011 a 2014, analisando os seus principais determinantes e construindo um modelo de previsão. Foi utilizado o modelo econométrico dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e, adicionalmente, foi feito um modelo de previsão do spread. A base de dados utilizada foi extraída do Banco Central do Brasil (BCB): spread médio das operações de crédito, Inadimplência da carteira de crédito (pessoa física e jurídica),recolhimentos obrigatórios de instituições financeiras e o endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional. Dentre outros resultados obtidos, verificou-se que caso ocorra um aumento de 1% da inadimplência do crédito de pessoas físicas haverá um aumento de 0,38% do Spread médio no Brasil. Por outro lado, uma elevação de 1% da inadimplência de crédito de pessoa jurídica elevará o spread médio em 0,63%. Sem dúvida, isso mostra a importância dessas duas variáveis na determinação do spread médio pelos bancos brasileiros. Por outro lado, o modelo de previsão utilizado permitiu concluir que do período de dezembro de 2014 a junho de 2015 o Spread médio será de aproximadamente 13% em Janeiro; 12,66% em Fevereiro; 12,63% em março; 12,74% em Abril e 12,87% em Maio e 13,14% em junho de 2015. |
| Abstract: | This paper aims to conduct a study on the banking spread in Brazil during the period from 2011 to 2014, analyzing its main determinants and building a predictive model. We used the econometric model of Ordinary Least Squares (OLS) and additionally was done a spread prediction model. The database used was taken from the Central Bank of Brazil (BCB): average spread of loans, Bad debt loan portfolio (individual and corporate), reserve requirements of financial institutions and the household debt to the National Financial System. Among other results, it was found that if an increase of 1% of physical persons of credit default there will be an increase of 0.38% of the average spread in Brazil. On the other hand, an increase of 1% of corporate credit default raise the average spread 0.63%. No doubt, this shows the importance of these two variables in determining the average spread for Brazilian banks. On the other hand the forecasting model concluded that the period December 2014 to June 2015, it was found that during this period the average Spread will be approximately 13% in January; 12.66% in February; 12.63% in March; 12.74% in April and 12.87% in May to 13.14% in June 2015. |
| URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15253 |
| Aparece en las colecciones: | PEP - Dissertações defendidas na UFC |
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