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Title in Portuguese: Existe não linearidade na convergência de preços para mercados agrícolas no Brasil?
Title: Is there non-linearity i9n the convergence of prices for agricultural markets in Brazil? BRAZIL?
Author: Barbosa, Gerrio dos Santos
Tabosa, Francisco José Silva
Trompiere Neto, Nicolino
Barbosa, Rafael Barros
Keywords: Integração econômica
Lei do preço unico
Produtos agropecuários
Issue Date: 2018
Publisher: Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Citation: BARBOSA, Gerriio dos Santos; TABOSA, Francisco José Silva; TROMPIERE NETO, Nicolino; BARBOSA, Rafael Barros. Existe não linearidade na convergência de preços para mercados agrícolas no Brasil?. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, Juiz de Fora, v.12, n. 2, p. 205-224, 2018.
Abstract in Portuguese: O presente artigo explanou acerca dos métodos para testes de raízes unitárias com efeito limiar (TAR) aplicado a dados em painel, com ênfase na técnica econométrica elaborada por Beyaert e Camacho (2008) e adaptada para o setor do tomate no Brasil por Tabosa, Ferreira e Castelar (2014). Diante disso, caso constatada a Lei do Preço Único, diz-se que ocorre convergência dos preços nos diversos mercados analisados, indicando que os preços convergem para um dado estado estacionário, ou seja, um preço de equilíbrio de longo prazo. Os primeiros testes não rejeitam a hipótese nula de que o modelo a ser estimado seja linear (modelo Evans-Karras). Os resultados apontaram para mercados que convergem no longo prazo.
Abstract: This paper explores the methods for testing unit roots with Threshold Autoregressive (TAR) for panel data, with emphasis on the econometric technique elaborated by Beyaert and Camacho (2008) and adapted for the Brazilian agricultural sector by Tabosa, Ferreira and Castelar (2014). Therefore, if the Single Price Law is established, it is said that there is convergence of prices in the various markets analyzed, implying that prices converge to a given steady state, in other words, a long-term equilibrium price. The first tests do not reject the null hypothesis that the model to be estimated is linear (Evans-Karras model). The results pointed to markets that converge in the long run.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/38176
metadata.dc.type: Artigo
ISSN: 1981-3953
2447-7990
Appears in Collections:DEA - Artigos publicados em revista científica

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