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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86881| Tipo: | TCC |
| Título: | Desempenho dos índices amplos do mercado brasileiro de ações: existem diferenças significantes entre eles? |
| Autor(es): | Oliveira, João Vinícius Severiano de |
| Orientador: | Castro de Moraes, Marcel |
| Palavras-chave em português: | Índices de ações;Mercado de Capitais;Brasil |
| Palavras-chave em inglês: | Stock Indices;Capital Market;Brazil |
| Data do documento: | 2025 |
| Citação: | OLIVEIRA, João Vinícius Severiano de. Desempenho dos índices amplos do mercado brasileiro de ações: existem diferenças significantes entre eles?. – Campus de Sobral, Universidade Federal do Ceará, Sobral, 2025. |
| Resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os índices amplos do mercado brasileiro de ações (IBOVESPA, IBrX_100, IBrX_50 e IBrA), bem como o grau de associação entre esses índices. Foram utilizados dados mensais abrangendo o período de janeiro/2015 a dezembro/2024, totalizando 120 observações obtidas do banco de dados da [B]3 . Os resultados indicam que os índices apresentaram desempenhos históricos semelhantes e elevados níveis de correlação linear entre si. Além disso, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nos retornos médios mensais, sugerindo que os índices compartilham características similares ao longo do tempo. O alto grau de correlação estatística e a semelhança de comportamento entre os índices indicam que eles não refletem de forma distinta os diferentes segmentos ou perfis de risco do mercado brasileiro e evidenciam a necessidade de estudos futuros que investiguem possíveis influências de variáveis macroeconômicas e eventos de mercado capazes de impactar seu desempenho |
| Abstract: | This research aims to verify the existence of statistically significant differences between the broad indices of the Brazilian stock market (IBOVESPA, IBrX_100, IBrX_50, and IBrA), as well as the degree of association between these indices. Monthly data covering the period from January/2015 to December/2024 were used, totaling 120 observations obtained from the [B]3 database. The results indicate that the indices presented similar historical performances and high levels of linear correlation among themselves. Furthermore, no statistically significant differences were found in average monthly returns, suggesting that the indices share similar characteristics over time. The high degree of statistical correlation and the similarity in behavior between the indices indicate that they do not distinctly reflect the different segments or risk profiles of the Brazilian market and highlight the need for future studies investigating possible influences of macroeconomic variables and market events capable of impacting their performance |
| URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86881 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | FINANÇAS - SOBRAL - Monografias |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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