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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorTabosa, Francisco José Silva-
dc.contributor.authorAlbuquerque, Eucinete de Menezes-
dc.date.accessioned2023-06-07T13:41:53Z-
dc.date.available2023-06-07T13:41:53Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationALBUQUERQUE, Eucinete de Menezes. Ensaios sobre o comportamento do mercado brasileiro de carne bovina. 2023. 76 f. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72705-
dc.description.abstractBrazilian beef cattle raising is becoming increasingly competitive, leading the country to occupy the second position as a producer and the world's largest exporter of beef. In this way, it is relevant to analyze the behavior of the price of live cattle, as well as the factors that influence it, as such an understanding helps in the strategic planning and decision-making of the stakeholders in this sector. Based on this argument, the set of studies now being reported examines, with care, three cases in the Brazilian beef market, using time series indicators of the prices of 12 Federative Units (FUs) in the period 2004-2021. In the first essay, price convergence is studied, using Phillips and Sul's (2007) time series analysis methodology. The results showed that prices are converging to a certain common level, that is, the beef market in Brazil denotes a global convergence, showing solid integration between markets. In the immediately following study, the cycles of price behavior in the main national bovine markets are examined. The consequences of this examination demonstrate that Brazilian cattle market cycles have asymmetric characteristics in terms of duration and intensity, as well as a certain level of synchronization between them. In the third experiment, the existence of structural breaks in the live cattle price series of the main Brazilian markets was investigated, using the methodology developed by Ditzen et al. (2021), based on Bai and Perron (1998, 2003). Derived from the effective investigation, five structural breaks emerged, suggesting that the effects of certain historical events, including government interventions, are likely to be related to changes in the price of beef in the country.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectBovinoculturapt_BR
dc.subjectCiclospt_BR
dc.subjectClubes de Convergênciapt_BR
dc.subjectSéries Temporaispt_BR
dc.subjectQuebras Estruturaispt_BR
dc.titleEnsaios sobre o comportamento do mercado brasileiro de carne bovinapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.co-advisorCastelar, Pablo Urano de Carvalho-
dc.description.abstract-ptbrA pecuária de corte brasileira torna-se cada vez mais competitiva, conduzindo o País a ocupar o segundo posto como produtor e o de maior exportador mundial de carne bovina. De tal modo, é relevante analisar o comportamento do preço do boi gordo, assim como dos fatores que o influenciam, pois tal compreensão auxilia no planejamento estratégico e nas tomadas de decisões dos stakeholders desse setor. Assente neste argumento, o conjunto de estudos agora sob relato examina, com detenção, três casos no mercado bovino brasileiro, recorrendo a indicadores de séries temporais dos preços de 12 Unidades Federativas (UFs) no período de 2004-2021. No primeiro ensaio, é estudada a convergência de preços, empregando-se a metodologia de análise de séries temporais de Phillips e Sul (2007). Os resultados mostraram que os preços estão convergindo para um determinado nível comum, isto é, o mercado bovino do Brasil denota uma convergência global, mostrando sólida integração entre os mercados. No estudo imediatamente seguinte, examinam-se os ciclos do comportamento dos preços nos principais mercados bovinos nacionais. As consequências deste exame demonstram que os ciclos de mercados bovinos brasileiros possuem características assimétricas quanto a duração e intensidade, bem como certo nível de sincronização entre eles. No terceiro experimento, investigou-se a existência de quebras estruturais nas séries do preço do boi gordo dos principais mercados brasileiros, por meio da metodologia desenvolvida por Ditzen et al. (2021), baseada em Bai e Perron (1998, 2003). Derivadas da sindicância efetivada, afloraram cinco quebras estruturais, sugerindo que os efeitos de determinados eventos históricos, inclusive intervenções governamentais, são passíveis de ter relação com as mudanças no preço da carne bovina no País.pt_BR
Aparece nas coleções:DEA - Dissertações defendidas na UFC

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