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dc.contributor.advisorCastelar, Luiz Ivan de Melo-
dc.contributor.authorFerreira, Roberto Tatiwa-
dc.date.accessioned2011-08-12T20:17:14Z-
dc.date.available2011-08-12T20:17:14Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationFERREIRA, Roberto Tatiwa. Forecasting quarterly brazilian GDP growth rate with linear and nonlinear diffusion index models. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2005.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/659-
dc.description.abstractThe present study uses linear and non-linear diffusion index models to produce one-step-ahead forecast of quarterly Brazilian GDP growth rate. Diffusion index models are like dynamic factors models. These factors are latent variables that represent a common property from the explanatory variables, then allowing a considerably reduction of its number in econometric models elaborated to attend the main objective of this work. The non-linear diffusion index models used in this thesis are not only parsimonious ones, but also they try to capture economic cycles using for this goal a Threshold diffusion index model and a Markov-Switching diffusion index model. The former is used, besides for forecasting purpose, also to test if there is a non-linear pattern in the quarterly Brazilian GDP growth rate.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectProduto Interno Bruto PIBpt_BR
dc.titleForecasting quarterly brazilian GDP growth rate with linear and non linear diffusion index modelspt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.description.abstract-ptbrEsta Tese estuda modelos lineares e não lineares de índices de difusão para prever, em um período à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB brasileiro. Os modelos de índice de difusão assemelham-se aos modelos de fatores dinâmicos. Estes fatores são variáveis não observáveis e representam uma característica em comum às variáveis explicativas, permitindo a redução significativa do número dessas no modelo econométrico proposto para atender o objetivo principal deste trabalho. Além de parcimoniosos, os modelos utilizados nesta Tese se propõem a capitar as fases de recessão e expansão econômica, através de modelos não lineares do tipo Threshold Effect e Markov-Switching, servindo o primeiro destes dois para testar a hipótese de que existe não linearidades na variável sob estudo.pt_BR
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