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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/655| Tipo: | Tese |
| Título: | Ensaios econométricos sobre a dinâmica o PIB agrícola |
| Autor(es): | Oliveira Junior, José Nilo de |
| Orientador: | Castelar, Luiz Ivan de Melo |
| Palavras-chave: | Produtividade Agrícola |
| Data do documento: | 2007 |
| Citação: | OLIVEIRA JUNIOR, José Nilo de. Ensaios econométricos sobre a dinâmica o PIB agrícola. (Tese) Doutorado. Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2007. |
| Resumo: | A tese intitulada "Ensaios Econometricos sobre a dinâmica do Pib Agrícola" é composta de três artigos. O primeiro artifo é intitulado "Setor Agrícola Brasileiro: Uma análise de Convergência Microregional" analise o processo de convergência microregional agrícola utilizando o Modelo Threshold no período de 1970 a 1996. Os resultados mostraram a existência de cinco clubes de convergência; um com um grupo de microregiões mais ricas, um com um grupo de microregiões mais pobres e três grupos intermediários. Os resultados também mostraram que o capital físico é mais importante que o capital humano na explicação do processo de crescimento. O segundo artigo intitulado: "O Setor Agrícola Brasileiro: Uma aplicação do Modelo de Tendências e Ciclos Comuns no período de 1990 a 2005", analisa o comportamento das variaveis produto agrícola, taxa de câmbio real e saldo da balança comercial agrícola brasileira. Utilizou-se a técnica de cointegração para identificar um sistema de vetores auto-regressivos com tendências estocásticas comuns e para investigar as respostas do sistema a choques transitórios e permanentes. Os testes comprovaram a existência de uma tendência estocástica comum e dois ciclos comuns entre as variáveis. As decomposições das variâncias indicam que os choques transitórios explicam a maior parte das flutuações de curto e longo prazo no produto agrícola. Constatou-se também que os choques permanentes são mais importantes para explicar as variâncias da taxa de câmbio e da balança comercial agrícola, principalmente no longo prazo. O terceiro artigo intitulado: "Previsão da Taxa de Crescimento do Produto Agrícola Brasileiro: Uma aplicação de Modelos de Índice de Difusão Linear e Não Linear" aplica os modelos linear e não linear de índice de difusão com efeito threshold para prever, um período à frente, a taxa de crescimento trimestral do Pib agrícola brasileiro. Estes modelos são compostos por fatores que são observáveis e representam uma característica comum das variáveis explicativas, permitindo uma redução significativa do número destas variáveis. Em seguida é feita a comparação das previsões destes modelos entre si e em relação ao modelo AR que é tomado como benchmark. Verifica-se que o modelo de índice de difusão linear apresentou uma pequena superioridade, em termos de eficiência preditiva, em relação aos modelos não linear e AR, que apresentaram resultados semelhantes. |
| Abstract: | The thesis entitled "Econometrical assays on the dynamics of the agricultural Gdp" is composed of three papers. The first article is entitled "Brazilian Agricultural Sector: An Analysis of Microregional Convergence" analyzes the process of agricultural micro regional convergence using the Threshold Model in the period 1970 to 1996. The results show the existence of five clubs of convergence: one with a group of richer micro regions; one with a group of poor micro regions and three intermediates groups. The results also show that physical capital is more important than human capital in the explanation of the growth process. The second paper with title "The Brazilian Agricultural Sector: A Application of the Model of Common Cycles in the period os 1990 the 2005" analyzes the behavior of Agricultural Gdp, real exchange rate and the current account balance agricultural in Brazil during the period of 1990 to 2005. Cointegration techniques were used to identify a VAR system with common stochastic trends, and to investigate the system responses to transitories and permanent shocks. The tests had proven the existence of a common trend and two cycles between the variables. Variance decompositions indicates that transiotories shocks accont form most of the short and long run fluctuations in agricultural Gdp. It was found that permanent shocks explain most of the variance of the exchance rate and of the current account balance mainly in the long run. The third paper entitled "Forecast of the Rate of Growth of the Brazilian Agricultural Gdp: An Application of Models of Diffusion Index Linear and Non-Linear". This article applies the linear and non-linear diffusion index model with a threshold effect to forecast, one step ahead, the qyarterly growt rate of Brazilian Agricultural Gdp. These models are composed by common factor which allow a significant reduction in the number of the original explaining variables. After comparing forecast of these two models between themselves and to an AR model, used as benchmark, one comes to the conclusion that the linear model presents a small superiority, in terms of predictive efficiency, in relation to the nonlinear and AR models. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/655 |
| Aparece nas coleções: | CAEN - Teses defendidas na UFC |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| 2007_tese_jnoliveirajunior | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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