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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60355| Tipo: | TCC |
| Título: | Uma aplicação do teste de quebra estrutural em regressão quantílica no value-at-risk das ações negociadas na bovespa durante o período do impeachment presidencial |
| Autor(es): | Batista Filho, Francisco Araújo |
| Orientador: | Rocco, Leandro de Almeida |
| Palavras-chave: | Valor em risco - Value-at-Risk;Quebra estrutural;Impeachment |
| Data do documento: | 2020 |
| Citação: | BATISTA FILHO. F. A. Uma aplicação do teste de quebra estrutural em regressão quantílica no value-at-risk das ações negociadas na bovespa durante o período do impeachment presidencial. 2020. 34 f. Monografia (Graduação em Finanças) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. |
| Resumo: | As turbulências políticas são eventos que desencadeiam uma série de especulações sobre seus efeitos para a economia de um país. Diante disso, o objetivo desse trabalho é mensurar o impacto do impeachment da ex-presidente Dilma Rouseff através da presença de quebra estrutural no Value-at-Risk (VaR) de cinco empresas listas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). A amostra é composta por informações semanais das empresas selecionadas, e do índice Ibovespa, entre o período de 13/01/14 a 14/02/18. Os resultados mostram a presença de quebra estrutural estatisticamente significante somente nos quantis de 0.25 e 0.50, em três das cinco empresas selecionadas, onde todas as datas encontras são compreendidas fora do período de impeachment. Por outro lado, o período do processo de impeachment está compreendido dentro de quase todos os intervalos de confiança encontrados. |
| Abstract: | Political turbulence events trigger a series of speculations about their effects on a country’s economy. Therefore, this paper aims at measuring the impact of the impeachment of President Dilma Rouseff by investigating the presence of a structural break in the Value-at-Risk (VaR) of five companies listed on the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA). The sample consists of weekly information from the selected companies and the Ibovespa index from January 13, 2014 to February 14, 2018. The results show the presence of a statistically significant structural change only in the quantiles of 0.25 and 0.50, in three of the five selected companies, where all of them were out of period of impeachment. On the other land, the period of the impeachment process is comprised of almost all the confidence intervals. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/60355 |
| Aparece nas coleções: | FINANÇAS - Monografias |
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