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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/39796| Tipo: | TCC |
| Título: | Um modelo de duration para a estimativa da duração efetiva de contratos do agroamigo do Banco do Nordeste entre 2009 e 2011 |
| Autor(es): | Rousselet, Tiago |
| Orientador: | Silva, Francisco Gildemir Ferreira da |
| Palavras-chave: | Microcrédito;Crediamigo;Banco do Nordeste |
| Data do documento: | 2018 |
| Citação: | ROUSSELET, Tiago. Um modelo de duration para a estimativa da duração efetiva de contratos do agroamigo do Banco do Nordeste entre 2009 e 2011. 2018. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em Finanças) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza, 2018. |
| Resumo: | O trabalho tem como objetivo principal estimar a duração efetiva de contratos de microcrédito utilizando dados de contratos e do perfil dos tomadores do Agroamigo do Banco do Nordeste entre 2009 e 2011. Foram comparadas técnicas de regularização e regressão multivariada, além de realizar um tratamento para dados ausentes que consiste em calcular o modelo para duas bases (a primeira com a remoção de unidades de observação com dados ausentes e a outra com a criação de dummies denominadas “Faltante” nos casos omissos). O modelo de regularização utilizando a base com dummy “Faltante” apresentou o menor erro de previsão para a duração efetiva. A diferença total apresentada entre a duração efetivamente realizada nos contratos e a duração estimada foi de 0,1057 anos, o que permitiu reduzir o erro no valor presente dos contratos simulados de R$ 14,49 entre o valor real e o estipulado por contrato para R$ 0,77 entre o valor real e o estimado, obtendo redução no erro de projeção em -94,7 %. Também foi estimada a alteração no valor presente decorrente de aplicação de multas de 1% ao ano contra tomadores atrasados e foi evidenciada redução de -0,15 % no prejuízo médio com a consequência de aumento no desvio em 0,86 %. |
| Abstract: | The main objective of this study is to estimate the effective duration of microcredit contracts using data from contracts and the profile of the borrowers of Banco do Nordeste’s Agroamigo between 2009 and 2011. Regularization and multivariate regression techniques were compared, as well as a treatment for data (the first one with the removal of observation units with missing data and the other with the creation of dummies called "Missing" in the missing cases). The regularization model using the dummy base "Missing" presented the least prediction error for the effective duration. The total difference between the actual duration of the contracts and the estimated duration was 0.1057 years, which made it possible to reduce the error in the present value of the simulated contracts of R $ 14.49 between the actual value and the contract value for R $ 0.77 between the actual and the estimated value, obtaining a reduction in the projection error of -94.7%. It was also estimated the change in the present value resulting from the application of fines of 1% per year against late borrowers and a reduction of -0.15% in the average loss was evidenced with the consequence of an increase in deviation of 0.86%. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/39796 |
| Aparece nas coleções: | FINANÇAS - Monografias |
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