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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/31123| Tipo: | TCC |
| Título: | Análise da gestão de portfólio das maiores tesourarias de fundo de investimento em ações do Brasil |
| Autor(es): | Feitosa, Francisco Anderson |
| Orientador: | Matos, Paulo Rogério Faustino |
| Palavras-chave: | Market timing;Seletividade;Teste de quebras globais;Tesourarias |
| Data do documento: | 2017 |
| Citação: | FEITOSA, Francisco Anderson. Análise da gestão de portfólio das maiores tesourarias de fundo de investimento em ações do Brasil. 2017. 32 f. TCC (graduação em Ciências Atuárias ) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza-CE, 2017. |
| Resumo: | O objetivo do trabalho foi analisar a gestão de portfólio das maiores tesourarias de fundo de investimentos em ações no Brasil. Para isso foram analisados a estatística descritiva com as métricas de ganho, de risco e de performance de cada tesouraria, utilizando o teste de quebras globais para verificar cada gestor de cada banco, além disso, aplicou-se o método de Treynor e Mazuy (1966) para calcular as habilidades de seletividade e timing desses gestores. Foram analisados no total dez tesourarias classificadas de acordo com o patrimônio líquido (PL). O ativo livre de risco utilizado foi a poupança e como índice de mercado usamos o IBOVESPA. Os resultados evidenciam que as instituições foram bem geridas com boa capacidade de seletividade, apesar de não ser muita agressiva tornando os números de market timing dos gestores a não ser favoráveis. |
| Abstract: | The work objective was analize work management of the greatest Treasury stock investment funds in Brasil. For this was analized descriptive statistics with gain metrics, risk metrics and performance metrics of each treasury, using global breakdown test to verify each manager of each bank, the application of the Treynor and Mazuy Method to calculate the selective skills and timing of this managers. In t otal was analized ten treasures classified according to shareholders' equity. The risk-free asset use d was the savings and as market index, we use the IBOVESPA. The results show that the institutions were well managed with great selectivity, despite not being very aggressive making the market timing figures of managers not favorable |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31123 |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS ATUARIAIS - Monografias |
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