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dc.contributor.advisorMatos, Paulo Rogério Faustino-
dc.contributor.authorVasconcelos, Kelly Samá Lopes de-
dc.date.accessioned2025-11-28T13:58:59Z-
dc.date.available2025-11-28T13:58:59Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.citationVASCONCELOS, Kelly Samá Lopes de. External sources of transmission of short-run growth shocks in Brazil. 2025. 87f. Tese (Doutorado) - FEAAC - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - CAEN - Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufc.br/handle/riufc/83607-
dc.description.abstractWe contribute to the empirical literature on growth transmission channels and shock decomposition, aiming to measure the spillovers of Brazilian growth volatility from commodities, as well as open and domestic macroeconomic variables. We follow Gabauer and Gupta (2018) by using a Time-Varying Parameter Vector Autoregressive approach with dynamic structures to model the conditional connectedness. This technique enables us to measure time-specific external spillover effects that are controlled by variables associated with government fiscal, monetary, credit, and investment policies. Based on our empirical exercise from April 2007 to September 2024, we measure TCI decomposed by group and frequency, and identify which variables are net senders of shocks to growth. We also provide insights into the internal transmission channels.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleExternal sources of transmission of short-run growth shocks in Brazil.pt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.description.abstract-ptbrEste trabalho contribui para a literatura empírica sobre os canais de transmissão do crescimento econômico e a decomposição de choques, com o objetivo de mensurar os efeitos de transbordamento da volatilidade do crescimento brasileiro decorrentes de choques em preços de commodities, bem como de variáveis macroeconômicas externas e domésticas. A metodologia adotada segue Gabauer e Gupta (2018), por meio da aplicação de um modelo Vetorial Autorregressivo com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-VAR), com estruturas dinâmicas voltadas à modelagem da conectividade condicional. Essa abordagem permite estimar efeitos de transbordamento externos específicos no tempo, controlados por variáveis associadas às políticas fiscal, monetária, de crédito e de investimento. Com base no exercício empírico realizado entre abril de 2007 e setembro de 2024, estima-se o Índice Total de Conectividade (TCI), decomposto por grupos e frequências, identificando-se as variáveis que atuam como emissoras líquidas de choques ao crescimento. O estudo também oferece evidências sobre os canais internos de transmissão de volatilidade.pt_BR
dc.subject.ptbrvolatilidade do crescimentopt_BR
dc.subject.ptbrchoques externospt_BR
dc.subject.ptbrcanais de transmissãopt_BR
dc.subject.ptbríndices de commoditiespt_BR
dc.subject.ptbrintegração comercial e financeirapt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
local.author.latteshttp://lattes.cnpq.br/5719903461341162pt_BR
local.advisor.latteshttp://lattes.cnpq.br/0288522400109962pt_BR
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