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dc.contributor.advisorSantos, Sandra Maria dos-
dc.contributor.authorGentil Neto, Heitor Flávio de Albuquerque-
dc.date.accessioned2025-10-24T20:36:54Z-
dc.date.available2025-10-24T20:36:54Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.citationGENTIL NETO, Heitor Flávio de Albuquerque. Day trade: um estudo bibliométrico. 48 f. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufc.br/handle/riufc/83218-
dc.description.abstractThe technological advancement and the increasing volatility of financial markets have facilitated the emergence and expansion of new investment strategies. In this context, day trading stands out as an operation involving the buying and selling of assets on the same day, aiming to take advantage of price variations over very short periods. This practice has attracted the attention of both investors seeking quick gains and researchers interested in understanding its mechanisms, risks, and impacts on the economic landscape.This paper presents a bibliometric study on day trading operations, analyzing the international scientific production between the years 2019 and 2024. The main objective of the research is to examine the characteristics of the academic literature on the subject, identifying its evolution, key authors, journals, the most frequently addressed topics, and the participation of different countries in scientific production. To this end, the Web of Science database was used, employing a bibliometric method for the quantitative analysis of the articles published during the period. The results indicate that scientific production on day trading grew in 2022, possibly driven by the impacts of the Covid-19 pandemic on investor behavior. The analysis revealed that the most recurring topics in the literature include cryptocurrencies and digital markets, price forecasting and quantitative modeling, as well as trading strategies and trader behavior. However, the study also points out that there is fragmentation in the academic research on the subject, with few authors dominating scientific production and low international collaboration. Brazilian scientific production on day trading is still in its early stages on the global scene, with few studies published internationally. Nonetheless, national works tend to focus on behavioral aspects and the performance of investors engaging in short-term operations. As a contribution, this study provides a detailed overview of the state of the art of day trading in academia and suggests pathways for future research, especially in the Brazilian context.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleDay trade: um estudo bibliométricopt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.description.abstract-ptbrO avanço tecnológico e a crescente volatilidade dos mercados financeiros propiciaram o surgimento e a expansão de novas estratégias de investimento. Nesse contexto, o day trade se destaca por ser uma operação de compra e venda de ativos realizada no mesmo dia, visando aproveitar as variações de preço em períodos muito curtos. Essa prática tem atraído a atenção tanto de investidores que buscam ganhos rápidos quanto de pesquisadores interessados em compreender seus mecanismos, riscos e impactos no cenário econômico. Este trabalho apresenta um estudo bibliométrico sobre operações de day trade, analisando a produção científica internacional entre os anos de 2019 e 2024. A pesquisa tem como objetivo principal verificar como se caracteriza a literatura acadêmica sobre o tema, identificando sua evolução, principais autores, periódicos, temas mais abordados e a participação de diferentes países na produção científica. Para isso, utilizouse a base de dados Web of Science, com aplicação do método bibliométrico para análise quantitativa dos artigos publicados no período. Os resultados indicam que a produção científica sobre day trade cresceu em 2022, possivelmente impulsionada pelos impactos da pandemia da Covid-19 no comportamento dos investidores. A análise revelou que os temas mais recorrentes na literatura incluem criptomoedas e mercados digitais, previsão de preços e modelagem quantitativa, além de estratégias de negociação e comportamento dos traders. No entanto, o estudo também aponta que há fragmentação na pesquisa acadêmica sobre o tema, com poucos autores dominando a produção científica e baixa colaboração internacional. A produção científica brasileira sobre day trade ainda é incipiente no cenário global, com poucos estudos publicados internacionalmente. No entanto, os trabalhos nacionais tendem a focar em aspectos comportamentais e na performance de investidores que realizam operações de curto prazo. Como contribuição, este estudo fornece um panorama detalhado sobre o estado da arte do day trade na academia e sugere caminhos para futuras pesquisas, especialmente no contexto brasileiro.pt_BR
dc.subject.ptbrDay tradept_BR
dc.subject.ptbrTradingpt_BR
dc.subject.ptbrMercado financeiropt_BR
dc.subject.ptbrBibliometriapt_BR
dc.subject.ptbrInvestimentospt_BR
dc.subject.enDay tradingpt_BR
dc.subject.enTradingpt_BR
dc.subject.enFinancial marketspt_BR
dc.subject.enBibliometricspt_BR
dc.subject.enInvestmentspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
local.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8515-9146pt_BR
local.advisor.latteshttp://lattes.cnpq.br/0740161704624013pt_BR
local.date.available2025-10-24-
Appears in Collections:CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias

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