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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81184| Tipo: | TCC |
| Título: | Desempenho econômico setorial no período 2018-2021: um estudo com carteiras de markowitz e sharpe |
| Autor(es): | Lima, Alan David Araujo |
| Orientador: | Bastos, Felipe de Sousa |
| Palavras-chave em português: | Portifólio de Markowitz;Índice de Sharpe;Crise econômica na pandemia;Bolsa de valores - Brasil |
| Palavras-chave em inglês: | Markowitz Portfolio;Índice de Sharpe;Economic crisis in the pandemic;Stock Exchange - Brazil |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Data do documento: | 2023 |
| Citação: | LIMA, Alan David Araujo. Desempenho econômico setorial no período 2018-2021: Um estudo com carteiras de Markowitz e Sharpe. 2023. 35 f. Monografia (Graduação em Finanças) - Campus de Sobral, Universidade Federal do Ceará. 2023. |
| Resumo: | Esta monografia analisa o desempenho setorial econômico brasileiro com base em métodos e índices para otimização de carteira, como a teoria de portifólio de Markowitz, índices de volatilidade, variância mínima e índice de Sharpe. O período utilizado para análise foi a partir de 2018 a 2021, ele foi selecionado em razão da crise econômica global causada pela pandemia de COVID – 19. Os resultados mostraram-se sólidos ao longo de todo o trabalho, comprovando os métodos e teorias mesmo diante de um período tão atípico. |
| Abstract: | This monograph analyzes Brazilian economic sectoral performance based on methods and indices for portfolio optimization, such as Markowitz's portfolio theory, volatility indices, minimum variance and Sharpe ratio. The period used for analysis was from 2018 to 2021, it was selected due to the global economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. The results proved to be solid throughout the work, proving the methods and theories even in the face of such an atypical period. |
| URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81184 |
| ORCID do Orientador: | https://orcid.org/0000-0001-5598-2935 |
| Currículo Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/5346220628829577 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | FINANÇAS - SOBRAL - Monografias |
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