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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorMileo, Rafael-
dc.contributor.authorKimura, Herbert-
dc.contributor.authorKayo, Eduardo Kazuo-
dc.date.accessioned2014-02-25T17:44:31Z-
dc.date.available2014-02-25T17:44:31Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationMILEO, R.; KIMURA, H.; KAYO, E. K. Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito. Contextus: Revista Contemporânea de Economia e Gestão, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 103-116, jan./jun. 2013.pt_BR
dc.identifier.issn2178-9258-
dc.identifier.issn1678-2089-
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7476-
dc.description.abstractThe paper analyzes CreditRisk+ Model theoretical foundations and fulfillment in a credit portfolio sample. In this analysis, CreditRisk+ Model, one of the risk assessment models created by banks, was applied in an US portfolio sample with default events identified between 1986 e 2009. Two procedures to assess performance were carried out: backtest; to compare losses measures for a given year to loss data simulated for a previous year, and stress test; to verify CreditRisk+ Model sensibility to changes in economic scenario. The results suggest that CreditRisk+ Model underestimated, between 1997 e 2009, in most years studied, the credit risk of the portfolio sample.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherMarcelle Colares Oliveirapt_BR
dc.subjectCréditopt_BR
dc.subjectCrédito - Administraçãopt_BR
dc.titleAnálise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de créditopt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.description.abstract-ptbrartigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias de gestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+ foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Dois procedimentos de análise foram realizados: backtesting, para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas de determinado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior; teste de estresse, para verificar a sensibilidade do Modelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou, entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito.pt_BR
Aparece en las colecciones: FEAAC - Artigos publicados em revistas científicas

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