Análise do comportamento do preço da série de cana-de-açúcar

Carvalho, Pedro Luiz Costa; Sáfadi, Thelma; Correio, Luiz Eduardo Gaio

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Carvalho, Pedro Luiz Costa	-
dc.contributor.author	Sáfadi, Thelma	-
dc.contributor.author	Correio, Luiz Eduardo Gaio	-
dc.date.accessioned	2014-02-25T14:01:52Z	-
dc.date.available	2014-02-25T14:01:52Z	-
dc.date.issued	2011	-
dc.identifier.citation	CARVALHO, P. L. C.; SÁFADI, T.; CORREIO, L. E. G. Análise do comportamento do preço da série de cana-de-açúcar. Contextus: Revista Contemporânea de Economia e Gestão, Fortaleza, v. 9, n. 2, p. 109-118, jul./dez. 2011.	pt_BR
dc.identifier.issn	2178-9258	-
dc.identifier.issn	1678-2089	-
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7371	-
dc.description.abstract	This work aims to study the behavior of price fluctuations in the series of cane sugar. This is a case study in which quantitative data were obtained from the site of the Office of Agricultural Economics of the State of Sao Paulo and is composed by 159 monthly observations make up the price of cane sugar, covering the period from January 1995 to March 2008. The results showed the existence of trend in the series while not confirmed the existence of significant seasonality, only a seasonal component. Among the three proposed model was the best ARIMA (1,1,0) (0,0,1) with two interventions. The first intervention occurred around August 2006 and the second refers to May 2007. Both the first and the second provided a large drop in the price of cane. This was mainly due to the decrease of products from sugarcane, such as alcohol and sugar.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	José Carlos Lázaro da Silva Filho	pt_BR
dc.subject	Cana-de-açúcar	pt_BR
dc.subject	Sazonalidade de produtos agricolas	pt_BR
dc.title	Análise do comportamento do preço da série de cana-de-açúcar	pt_BR
dc.type	Artigo de Periódico	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	O presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das flutuações de preço da série da cana-de-açúcar. Trata-se de um estudo de caso quantitativo, cujos dados foram obtidos no site do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e perfazem 159 observações mensais do preço da cana-de-açúcar, abrangendo o período entre janeiro de 1995 e março de 2008. Os resultados evidenciaram a existência de tendência na série e não confirmaram a existência de sazonalidade significativa, mas apenas uma componente sazonal. Entre os três modelos propostos, o melhor foi o ARIMA (1,1,0)(0,0,1) com duas intervenções. A primeira intervenção ocorreu por volta de agosto de 2006, e a segunda, em maio de 2007. Tanto a primeira quanto a segunda proporcionaram uma grande queda no preço da cana, principalmente em virtude da queda dos produtos provenientes da cana, tais como o álcool e o açúcar.	pt_BR
Aparece en las colecciones:	FEAAC - Artigos publicados em revistas científicas

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