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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/73429| Tipo: | TCC |
| Título: | Determinantes do investimento direto estrangeiro no Brasil, período de 1999 a 2019: Análise de longo prazo via método de estimação ARDL |
| Autor(es): | Trindade, Andre Luiz dos Santos |
| Orientador: | Linhares, Fabrício Carneiro |
| Palavras-chave: | Investimento estrangeiro - Brasil;Investimento Direto Estrangeiro (IDE);Investimento internacional;Capital estrangeiro - Investimento |
| Data do documento: | 2019 |
| Citação: | TRINDADE, Andre Luiz dos Santos. Determinantes do investimento direto estrangeiro no Brasil, período de 1999 a 2019: Análise de longo prazo via método de estimação ARDL. 26 f. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. |
| Resumo: | O Objetivo desta pesquisa é investigar de que forma o fluxo de Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE) no Brasil, entre o período de 1999 a 2019, foi influenciado por alguns de seus principais determinantes. Após a identificação de existência de séries estacionárias juntamente com séries não estacionárias, utilizou-se o teste de Bounds para a análise de cointegração entre as variáveis e modelos autoregressivos de defasagens distribuídas (ARDL), para estimação de longo prazo. Ainda que alguns dos resultados encontrados no trabalho não tenham apresentado a relevância estatística necessária para dar robustez às análises, em geral, os resultados foram relevantes e condizentes com o referencial teórico tomado como base para o estudo. Os investimentos diretos estrangeiros foram mais sensíveis as elasticidades de longo prazo referente a abertura comercial, risco brasil, e taxa de câmbio, respectivamente. |
| Abstract: | The objective of this research is to investigate how the flow of Foreign Direct Investment (FDI) in Brazil, from 1999 to 2019, was influenced by some of its main determinants. After identifying the existence of stationary series together with nonstationary series, the Bounds test was used for the analysis of cointegration between variables and autoregressive distributed lag models (ARDL) for long-term estimation. Although some of the results found in the study did not have the statistical relevance necessary to give robustness to the analyzes, in general, the results were relevant and consistent with the theoretical framework taken as the basis for the study. Foreign direct investments were more sensitive to long-term elasticities regarding trade liberalization, Brazil risk, and exchange rate, respectively |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/73429 |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
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