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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72406| Tipo: | TCC |
| Título: | Gestão de portfólio de criptomoedas |
| Autor(es): | Moreira, Edson Bruno Rodrigues |
| Orientador: | Monteiro, Vitor Borges |
| Palavras-chave: | Gestão de criptoativos;Investimentos;Criptografia;Crise de 2008 |
| Data do documento: | 2022 |
| Citação: | MOREIRA, Edson Bruno Rodrigues. Gestão de portfólio de criptomoedas. 2022. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. |
| Resumo: | Este trabalho é resultado do estudo e análise das criptomoedas como forma de investimento, desde sua base teórica até sua aplicação prática. O objetivo principal foi analisar o resultado das carteiras criadas e sua comparação com o benchmark de Fundos de Investimento Multimercado (FIM). O mesmo foi dividido em três partes: primeiro, foi realizada uma pesquisa exploratória que visou descrever a base histórica e tecnológica dos criptoativos; segundo, pelo mesmo método de pesquisa, foi realizada a revisão de literatura sobre a Seleção de Carteiras de Markowitz; e terceiro, foi elaborado uma pesquisa descritiva e quantitativa, com um universo de 1034 observações diárias, no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de outubro de 2022 para sete ativos. Obteve-se como resultado que os criptoativos possuem correlação próxima, alta volatilidade e possuem correlação maior com o Bitcoin. |
| Abstract: | This work is the result of the study and analysis of cryptocurrencies as a form of investment, from its theoretical basis to its practical application. The main objective was to analyze the result of the created portfolios and their comparison with the Multimarket Investment Trusts (MIT) benchmark. It was divided into three parts: first, an exploratory research was carried out that aimed to describe the historical and technological basis of crypto-assets; second, by the same research method, a literature review on Markowitz Portfolio Selection was carried out; and third, a descriptive and quantitative research was elaborated, with a universe of 1034 daily observations, in the period from January 1, 2020 to October 31, 2022 for seven assets. It was obtained as a result that cryptoassets have a close correlation, high volatility and have a greater correlation with Bitcoin. In conclusion, the portfolios found (except one of them) outperformed the MITs benchmark. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72406 |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
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