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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72309| Tipo: | TCC |
| Título: | Endividamento público brasileiro recente: análise usando vetores autorregressivos |
| Autor(es): | Rocha, Herlandio Henrique Menezes |
| Orientador: | Castelar, Luiz Ivan de Melo |
| Palavras-chave: | Dívida Líquida do Setor público;Setor público - Taxa de inflação;Vetor de Correção de Erros (VEC);Produto Interno Bruto |
| Data do documento: | 2022 |
| Citação: | ROCHA, Herlandio Henrique Menezes. Endividamento público brasileiro recente: análise usando vetores autorregressivos. 2022. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. |
| Resumo: | Este estudo busca descrever o comportamento e as relações causais entre a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) como proporção do Produto Interno Bruto a partir de seus principais fatores: taxa de juros, taxa de inflação, taxa de câmbio, Produto Interno Bruto e necessidade de financiamento do setor público para o período de 2001 a 2021. Para isso, realizou-se testes de estacionaridade e cointegração, que permitiram verificar se existe relação de longo prazo entre as séries. Foi estimado ainda um modelo do tipo VEC (Vetor de Correção de Erros), para observar os efeitos causais entre as variáveis analisadas. Para analisar possíveis reações da Dívida Líquida do Setor Público a choques nas variáveis que a condicionam é estimada a Função de Impulso Resposta, capazes de captar tais choques. Utilizou-se da decomposição da variância e o teste de casualidade de Granger para inferência sobre as variáveis. A maior causa de variação da dívida pública, ocorre em maior parte por sua própria variação, seguida da taxa de inflação e do Produto Interno Bruto. |
| Abstract: | This study seeks to describe the behavior and causal relationships between the Net Public Sector Debt (NPSD) as a proportion of Gross Domestic Product based on its main factors: interest rate, guarantee rate, exchange rate, Gross Domestic Product and need of public sector financing for the period from 2001 to 2021. For this, stationarity and cointegration tests were carried out, which made it possible to verify whether there is a long-term relationship between the series. It was also a model of the VEC type (Error Correction Vector), to observe the causal effects between the environmental indicators. In order to analyze possible reactions of the Net Public Sector Debt to shocks in the variables that condition it, an Impulse Response Function is presumed, capable of capturing such shocks. Mutation variance and the Granger causality test were used for inferences about the variables. The main cause of variation in the public debt is mainly due to its own variation, followed by the influence rate and the Gross Domestic Product. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72309 |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
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