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dc.contributor.advisorBezerra, Roberto Cláudio Frota-
dc.contributor.authorMarques, Ricardo Lima de Medeiros-
dc.date.accessioned2023-04-11T19:07:35Z-
dc.date.available2023-04-11T19:07:35Z-
dc.date.issued1986-
dc.identifier.citationMARQUES, Ricardo Lima de Medeiros. Modelos de séries temporais paramétricos para previsão: aplicação com séries de preço e quantidades exportada de lagosta. 1986. 105 f. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1986. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71626. Acesso em: 11 abr. 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71626-
dc.descriptionEste documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecaspt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectLagosta - Exportaçãopt_BR
dc.subjectPolítica de preçospt_BR
dc.subjectEstudos de Séries Temporaispt_BR
dc.titleModelos de séries temporais paramétricos para previsão: aplicação com séries de preço e quantidades exportada de lagostapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstract-ptbrEsta monografia foi realizada com o objetivo de estudar o comportamento futuro das séries de preços e quantidades exportadas de caudas de lagosta através da construção de modelos paramétricos. de previsão. Os modelos utilizados foram os de Dox & Jenkins e alisamento exponencial. Especificamente. fez-se a descrição das metodologias de uma forma mais didática e comparou-se os resultados das metodologias aplicadas. A metodologia de Box & Jenkins consiste em ajustar modelos autoregressivos-integrados-médias móveis, ARIMA (p,d,qg) a um conjunto de observações ordenadas no tempo (série temporal). A escolha de modelos baseia-se no ciclo iterativo, que é formado por três estágios principais: identificação, estimação e previsão. A identificação dos modelos é feita através do comportamento das funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP). Escolhido os modelos faz-se a estimação e testa-se a sua adequacidade. Se o modelo não for adequado volta-se para o estágio de identificação para a escolha de novos modelos. Caso o modelo seja adequado passa-se para o estágio de previsão. O princípio da técnica de alisamento exponencial consiste em "suavizar" a variação apresentada pelas séries e a partir desse padrão encontrado faz-se projeções para valores futuros. Aplica-se esse método para séries estacionárias, séries com tendência e séries com tendência e sazonalidade. Os resultados mostraram que no caso da série de preços, a previsão situou-se em torno de uma média, não havendo grandes variações no período considerado (1 ano). No caso da série de quantidade houve grandes variações nas previsões em todos os modelos. O modelo que melhor desempenho apresentou na série de preços foi a de Box & Jenkins e na série de quantidade foi o alisamento exponencial simples (AES). Esses resultados mostraram, que a utilização de um determinado método depende de vários fatores e não existe regras fixas a serem seguidas.pt_BR
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