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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/67479| Tipo: | TCC |
| Título: | Análise de modelos econométricos na interelação de índices setoriais precificados na B3 |
| Autor(es): | Silva, Carlos Henrique Lima da |
| Orientador: | Silva, Francisco Gildemir Ferreira da |
| Palavras-chave: | Índices setoriais;VAR;Finanças;Interrelações |
| Data do documento: | 2021 |
| Citação: | Silva, Carlos Henrique Lima da. Análise de modelos econométricos na interelação de índices setoriais precificados na B3. 2021. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Finanças) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. |
| Resumo: | O presente trabalho tem intuito de analisar os efeitos e impactos da variação dos retornos de determinados índices setoriais, de setores diversos, brasileiros entre si, utilizando trabalhos e estudos, empíricos e teóricos, anteriores que discorrem sobre a análise da interrelação entre as variáveis nesse âmbito, bem como o comportamento dos índices e como explicam os movimentos em outros, de modo a explicar o funcionamento de tal mecanismo e escopo. Onde foram aplicadas aos estudos técnicas econométricas específicas para abstrair conclusões a respeito do tema estudado, tais como o modelo de vetores autorregressivos e teste de causalidade de Granger, função impulso-resposta e decomposição de variância para elaboração de análise, utilizado como base para os procedimentos analíticos dos fenômenos financeiros, dado o contexto de operatividade dos mercados e o modelo CAPM tradicional, bem como o modelo CAPM adaptado, para filtragem e seleção inicial dos dados. Tendo por resultado que as séries de retornos dos índices de mercados, se comportam como complementares, ou seja, apresentam relações de curto prazo, evidenciando um comportamento comum dos indivíduos na dinâmica do mercado financeiro, uma vez que a variação dos preços e retornos é influenciada diretamente por tais agentes (investidores) |
| Abstract: | The present work intends to analyse the effects and impacts of the variation of the returns of certain sectorial sectors, of diverse sectors, Brazilian among themselves, using previous empirical and theoretical works and studies that discuss the analysis of the interrelation between the variables. in this context, as well as the behaviour of the indices and as explained the movements in others, in order to explain the functioning of the mechanism and the scope. Where specific econometric technical studies were applied to abstract without respect for the studied topic, such as the autoregressive vector model and Granger's causality test, impulse-response function and decomposition of variance for analysis preparation, used as a basis for the procedures analysis of financial phenomena, given the context of market operation and the conditional Capm model, as well as the adapted CAPM, for filtering and initial selection of data. As a result, the series of returns of the market indexes, behave as complementary, that is, they present short-term relationships, evidence of a common behaviour of the products, dynamics of the financial market, since the variation of prices and returns is influenced directly by such agents (investors) |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/67479 |
| Aparece nas coleções: | FINANÇAS - Monografias |
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