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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/62323| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Elasticidades dinâmicas da balança comercial da agropecuária brasileira: uma análise do período 2000-2019 |
| Autor(es): | Azevedo, Dalylla Soares de |
| Orientador: | Arruda, Elano Ferreira |
| Palavras-chave: | Elasticidades Dinâmicas;Cointegração Variante no Tempo;Agropecuária |
| Data do documento: | 2021 |
| Citação: | AZEVEDO, Dalylla Soares de. Elasticidades dinâmicas da balança comercial da agropecuária brasileira: uma análise do período 2000-2019. 2021. 45 f. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. |
| Resumo: | O presente estudo tem como objetivo principal testar a hipótese de que existe uma relação de longo prazo variante no tempo entre o saldo comercial da agropecuária brasileira e seus principais determinantes (taxa de câmbio real, renda doméstica e renda externa). As transformações econômicas ocorridas nas últimas décadas e os choques a que economias emergentes, como a brasileira, estão sujeitas oferecem uma boa oportunidade para investigações dessa natureza. A metodologia econométrica utilizada segue Bierens e Martins (2010), que modelaram vetores de cointegração variantes no tempo através da introdução de polinômios temporais de Chebyshev. A partir de uma amostra relativa ao período de janeiro de 2000 a julho de 2019, o teste de Bierens e Martins (2010) rejeita a hipótese segundo as quais as elasticidades de comércio exterior de longo prazo brasileiras são invariantes no tempo. Os resultados indicam que a elasticidade das exportações líquidas da agropecuária brasileira em relação à taxa de câmbio real se mostrou positiva e elástica em praticamente todo o período considerado. Efeitos positivos e elásticos também foram observados quanto à demanda externa. Em termos médios, incrementos de 10% na taxa de câmbio real e na renda externa aumentam as exportações líquidas da agropecuária brasileira em 22,2% e 17,6%, respectivamente. A renda doméstica apresentou impacto negativo, porém com efeitos inelásticos e menor variabilidade. |
| Abstract: | The main objective of this study is to test the hypothesis that there is a long-term, timevarying relationship between the Brazilian agricultural trade balance and its main determinants (real exchange rate, domestic income and external income). The economic transformations that have taken place in recent decades and the shocks to which emerging economies, such as Brazil are subject to, offer a good opportunity for investigations of this nature. The econometric methodology used follows Bierens and Martins (2010), who modeled time-varying cointegration vectors through the introduction of Chebyshev temporal polynomials. Based on a sample for the period from January 2000 to July 2019, the Bierens and Martins (2010) test rejects the hypothesis according to which long-term Brazilian foreign trade elasticities are time-invariant. The results indicate that the elasticity of net exports of Brazilian agriculture in relation to the real exchange rate was positive and elastic in practically the entire period considered. Positive and elastic effects were also observed regarding external demand. On average, increases of 10% in the real exchange rate and in foreign income increase net Brazilian agricultural exports by 22.2% and 17.6%, respectively. Household income had a negative impact, but with inelastic effects and less variability. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/62323 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DEA - Dissertações defendidas na UFC |
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