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dc.contributor.advisorSimonassi, Andrei Gomes-
dc.contributor.authorBraid, Luiz Henrique Carvalho-
dc.date.accessioned2013-09-06T19:27:11Z-
dc.date.available2013-09-06T19:27:11Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationBRAID, Luiz Henrique Carvalho. Crise financeira de 2008 e seus impactos nos setores da economia brasileira: uma abordagem por regressões quantílicas e teoria do portfólio. 2011. 49f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEB, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ce, 2011.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5764-
dc.description.abstractThis study applies traditional techniques in Finance and Econometrics in order to analyze the impacts of Financial Crisis on some sectors of the Brazilian economy based upon market indicators provided by Getulio Vargas Foundation (FGV). Initially we apply the theory proposed by Markowitz to sectoral indicators for eight economic sectors and estimate efficient portfolios in the pre and post-financial crisis periods and we verify that the weights established in the two cases differ dramatically. After that, we estimate quantile regressions for three sectors: Mining, Metallurgic and Textiles are estimated confronting the its returns against the return of the market portfolio and the implicit volatility measured. First of all, the model captures the increase in the risk premium demanded by investors in times of crisis; in spite of the models allow us to infer that there is a change in consumer behavior in times of economic instability in order to make him more risk-tolerant.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectCrise Financeirapt_BR
dc.subjectRegressão Quantílicapt_BR
dc.subjectTeoria de Carteirapt_BR
dc.titleA crise financeira de 2008 e seus impactos nos setores da economia brasileira: uma abordagem por regressões quantílicas e teoria de Portfóliopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstract-ptbrO estudo utiliza técnicas tradicionais de Finanças e Econometria para analisar os impactos da crise financeira de 2008 sobre alguns setores da economia brasileira, tomando por base os indicadores setoriais de mercado da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Inicialmente aplica-se a teoria de Markowitz aos indicadores setoriais de mercado de oito setores e estimam-se portfólios eficientes no período pré e póscrise financeira, constatando que os pesos atribuídos aos dois períodos diferem dramaticamente. Posteriormente, regressões quantílicas para os setores Mineração, Metalurgia e Têxtil são estimadas, confrontando o retorno setorial com o retorno da carteira de mercado e a volatilidade implícita. Além de captar a elevação do prêmio de risco exigido pelos investidores em períodos de crise, os modelos permitem inferir que há uma mudança de comportamento do consumidor em períodos de instabilidade econômica no sentido de torná-lo mais tolerante ao risco.pt_BR
Aparece nas coleções:CAEN - Dissertações defendidas na UFC

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