Análise de performance de fundos de investimento com carteiras em ações exclusivos para regimes previdenciários

Costa, Mariana Paulino

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor	Matos, Paulo Rogério Faustino	-
dc.contributor.author	Costa, Mariana Paulino	-
dc.date.accessioned	2021-02-18T17:52:25Z	-
dc.date.available	2021-02-18T17:52:25Z	-
dc.date.issued	2014	-
dc.identifier.citation	COSTA, Mariana Paulino. Análise de performance de fundos de investimento com carteiras em ações exclusivos para regimes previdenciários. 2014. 63f. - Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC, Programa de Economia Profissional - PEP, Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza (CE), 2014.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/56600	-
dc.description.abstract	This research addresses the field of Investment Funds with a focus on Funds with equity portfolios, constituted for social security entities, whether public or private, with the objective of evaluating the performance of these funds, through the Sharpe, Sortino and Calmar indices, over the period from 2009 to 2012. The results obtained showed similar rankings for the risk metrics used and the existence of a trend in the performance of the Funds with good results and the Funds with low performance.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Fundos de Investimento	pt_BR
dc.subject	Entidades previdenciárias	pt_BR
dc.subject	Performance	pt_BR
dc.title	Análise de performance de fundos de investimento com carteiras em ações exclusivos para regimes previdenciários	pt_BR
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	A presente pesquisa aborda o campo dos Fundos de Investimento com foco nos Fundos com carteiras em ações, constituídos para entidades previdenciárias, sejam estas públicas ou privadas, com o objetivo de avaliar a performance destes fundos, através dos índices de Sharpe,Sortino e Calmar, ao longo do período de 2009 a 2012. Os resultados obtidos evidenciaram rankings similares para as métricas de riscos utilizadas e a existência de tendência na performance dos Fundos com bons resultados e dos Fundos com baixa performance.	pt_BR
Aparece en las colecciones:	PEP - Dissertações defendidas na UFC

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