Análise de quebras e co-quebras em séries financeiras: uma abordagem não paramétrica usando dados de alta frequência

Zachis, Sávio de Melo

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	Castelar, Luiz Ivan de Melo	-
dc.contributor.author	Zachis, Sávio de Melo	-
dc.date.accessioned	2013-07-10T19:30:59Z	-
dc.date.available	2013-07-10T19:30:59Z	-
dc.date.issued	2009	-
dc.identifier.citation	ZACHIS, Savio de Melo. Análise de quebras e co-quebras em séries financeiras: uma abordagem não paramétrica usando dados de alta frequência. 2009. 64f. : Dissertação (mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2009.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5320	-
dc.description.abstract	This research use a non-parametric test developed by Lee & MYKLAND (2007) to extract jumps in IBOVESPA series and study its dynamics. Among the qualities of this test there are the ability to identify the exact time of occurrence of break / co-break, the sign and size of it. The jumps in the series of Dow Jones, Exchange rate, C-Bond spread and SELIC rate were also estimated and the relation with IBOVESPA´s jump were verified. The results were analyzed by descriptive statistics, analysis of frequencies and Logit regression models. As a main result there was the predominance of co-breaks involving IBOVESPA with exchange rate and with the spread of C-Bond.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Econometria	pt_BR
dc.subject	Finanças	pt_BR
dc.title	Análise de quebras e co-quebras em séries financeiras: uma abordagem não paramétrica usando dados de alta frequência	pt_BR
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	Este trabalho faz uso do teste não-paramétrico desenvolvido por LEE & MYKLAND (2007) para extrair a quebra da série do IBOVESPA e estudar sua dinâmica. Dentre as qualidades deste teste estão à capacidade de identificar o momento exato da ocorrência da quebra/co-quebra, o sinal e o tamanho da mesma. Foram estimadas também as quebras nas séries do Dow Jones, da taxa de Câmbio, spread do C-Bond e taxa da SELIC; e verificou-se a relação destas com as quebras do IBOVESPA. Os resultados foram analisados via estatísticas descritivas/freqüências e por modelos Logit. Como resultado principal tem-se a predominância das co-quebras associando o IBOVESPA ao Câmbio e ao spread do C-Bond.	pt_BR
Aparece nas coleções:	CAEN - Dissertações defendidas na UFC

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