Estimando o impacto do estoque de capital público sobre o PIB per capita na presença de mudança estrutural

Oliveira, Jimmy Lima de

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/5218

Registro completo de metadados

Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	DeSouza, Sérgio Aquino	-
dc.contributor.author	Oliveira, Jimmy Lima de	-
dc.date.accessioned	2013-07-03T21:13:19Z	-
dc.date.available	2013-07-03T21:13:19Z	-
dc.date.issued	2006	-
dc.identifier.citation	OLIVEIRA, Jimmy Lima de. Estimando o impacto do estoque de capital público sobre o PIB per capita na presença de mudança estrutural. 2006. 54f. : Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Economia CAEN, Fortaleza-CE, 2006.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5218	-
dc.description.abstract	Aiming to estimate the elasticity product-public expenditure to the Brazilian economy, during the period 1950-2003, it was used a vector error correction model (VECM) to control for possible structural changes in the series. When structural changes were observed, many of the Dickey-Fuller statistic tests are biased towards the non-rejection of the existence of a unit root. This bias means that the Dickey-Fuller test is biased towards the null hypothesis of unit root, even if the series is stationary within each sub period. Without controlling for structural changes, the cointegration tests may present deceiving results and the estimates obtained may be biased.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Econometria	pt_BR
dc.subject	Gastos Públicos	pt_BR
dc.title	Estimando o impacto do estoque de capital público sobre o PIB per capita na presença de mudança estrutural	pt_BR
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	O presente trabalho estima a elasticidade produto-gasto público para economia brasileira, no período de 1950 a 2003, utilizando um modelo vetorial de correção de erro (VECM) para controlar possíveis mudanças estruturais nas séries. Quando existem mudanças estruturais, os vários testes estatísticos de Dickey-Fuller são viesados em direção da não rejeição de uma raiz unitária. Este viés significa que o teste de Dickey-Fuller é viesado em direção da hipótese nula de uma raiz unitária, mesmo se a série é estacionária dentro de cada subperíodo. Sem controlar para mudanças estruturais, os testes de cointegração podem apresentar resultados enganosos, e as estimativas obtidas podem ser viesadas.	pt_BR
Aparece nas coleções:	CAEN - Dissertações defendidas na UFC

Arquivos associados a este item:

Arquivo	Descrição	Tamanho	Formato
2006_dissert_jloliveira.pdf		349,82 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas