Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45375
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorLinhares , Fabrício Carneiro-
dc.contributor.authorAlbuquerque, Gleidson de França-
dc.date.accessioned2019-09-03T17:41:38Z-
dc.date.available2019-09-03T17:41:38Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationALBUQUERQUE, Gleidson de França. Eficiência em mercados acionários sob a percepção de cariáveis econômicas diversas . Dissertação (Mestrado em Economia) -Faculdade de Economica, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC - Programa de Pós Graduação em Economia - CAEN , Universidade Federal do Ceará, Fortalea, 2010pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/45375-
dc.description.abstractThis paper investigates the efficient market hypothesis, which indicates a situation where investors are not able to develop a familiarity with past patterns of returns in order to obtain extra profits. It is used a sample containing 25 markets over the period January 1990 to January 2010. Econometric Methodology consists in exploiting five unit root tests, between which Pesaran, Smith e Yamagata (2009) is in relief, which assumes that there exists a number of variables that are simultaneously affected by a given set of unobserved common factors. Main results reject the efficient market hypothesis, indicating possibilities of exploiting inefficiency for obtaining extra profits.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectAções (preço)pt_BR
dc.subjectRaiz unitáriapt_BR
dc.titleEficiência em mercados acionários sob a percepção de variáveis econômicas diversaspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstract-ptbrEste estudo investiga a hipótese de eficiência de mercado, a qual designa que estratégias de previsibilidade baseadas no comportamento passado das séries de retornos de ações não implicam a obtenção de lucros econômicos. São analisados dados de 25 mercados, estendendo-se de janeiro de 1990 a janeiro de 2010. A metodologia principal consiste na aplicação de cinco testes de raiz unitária para painel, entre os quais se destaca o de Pesaran, Smith e Yamagata (2009), o qual assume que existe um determinado número de variáveis que são simultaneamente afetadas por um dado conjunto de fatores comuns não observados. Os resultados modificam-se conforme altera-se o poder dos testes. O principal teste aplicado, particularmente, rejeita a hipótese em questão, sinalizando a possibilidade de exploração de certas ineficiências para a obtenção de lucros adicionaispt_BR
Aparece en las colecciones: CAEN - Dissertações defendidas na UFC

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2010_dis_gfalbuquerque.pdf566,74 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.