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dc.contributor.advisorFerreira, Roberto Tatiwa-
dc.contributor.authorAlmeida Filho, Aurilêdo Rocha de-
dc.date.accessioned2018-07-16T20:42:01Z-
dc.date.available2018-07-16T20:42:01Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationALMEIDA FILHO, Aurilêdo Rocha de. Efeitos dos Jumps nas estimativas do modelo CAPM. 2016. 34 f. TCC (graduação em Finanças) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza/CE, 2016.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/33984-
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectCapital (Economia)pt_BR
dc.subjectModelo de precificação de ativospt_BR
dc.titleEfeitos dos Jumps nas estimativas do modelo CAPMpt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.description.abstract-ptbrNesse estudo foram estimadas versões do Modelo do Capital Asset Price Market (CAPM) em sua forma clássica e sob a presença de movimentos descontínuos, os saltos, nos preços das ações como fator explicativo para o retorno das mesmas. Foram utilizados dados financeiros de alta frequência (diária), de 12 ações que compõem os sete índices setoriais do BM&FBOVESPA.Esses modelos, modelo CAPM clássico e outro que incorpora os saltos e incorpora efeito GARCH, foram estimados a partir de diferentes métodos de estimação: MQO com correção de Newey-West; com correção de White e com efeitos GARCH (1,1). Dentre os principais resultados, verifica-se que todos os betas estimados foram menores após a introdução dos jumps, os quais também melhoraram de forma significativa o ajustamento dos modelos CAPM estimados.pt_BR
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