Bootstrap: uma análise do desempenho dos investidores do mercado de ações nacionais em 2015

Mendes, Francisco Marcelo Muniz

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	Matos, Paulo Rogério Faustino	-
dc.contributor.author	Mendes, Francisco Marcelo Muniz	-
dc.date.accessioned	2018-04-16T19:03:55Z	-
dc.date.available	2018-04-16T19:03:55Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.citation	MENDES, Francisco Marcelo Muniz. Bootstrap: uma análise do desempenho dos investidores do mercado de ações nacionais em 2015. 2017. 35 f. TCC (graduação em Ciências Atuárias ) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza-CE, 2017.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31119	-
dc.description.abstract	This study aims to determine if the returns earned by 300 shares mostly traded in 2015 were obtained by the good performance of the investor or by chance. For both actions were divided into 10 portfolios 30 shares each for the CAPM then be estimated for each of the portfolios 10 and then applied to bootstrap technique. As secondary objectives will be the compare of the actual results with the simulated and a description using the alphas and betas for each of portfolios. The results show that for none of the portfolios it can be said that there was skill in setting up the portfolios, despite the positive alphas.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Bootstrap	pt_BR
dc.subject	CAPM	pt_BR
dc.subject	Alfa de Jensen	pt_BR
dc.title	Bootstrap: uma análise do desempenho dos investidores do mercado de ações nacionais em 2015	pt_BR
dc.type	TCC	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	O presente trabalho tem como objetivo verificar se os retornos obtidos pelas 300 ações mais transacionadas no ano de 2015 foram obtidos pelo desempenho do investidor ou pelo acaso. Para tanto as ações foram divididas em 10 portfólios de 30 ações cada, para daí ser estimado o CAPM para cada um dos 10 portfólios e, em seguida, aplicada a técnica de bootstrap. Como objetivos secundários será feita a comparação dos resultados reais com os simulados e uma descrição através de alfas e betas de cada um dos portfólios. Os resultados mostram que para nenhum dos portfólios pode-se dizer que houve perícia na hora de montar as carteiras, apesar dos alfas positivos.	pt_BR
Aparece nas coleções:	CIÊNCIAS ATUARIAIS - Monografias

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