Uma análise do comportamento do setor elétrico brasileiro frente à crise

Maia, Luiz Gustavo Silveira

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor	Matos, Paulo Rogério Faustino	-
dc.contributor.author	Maia, Luiz Gustavo Silveira	-
dc.date.accessioned	2017-07-24T18:02:46Z	-
dc.date.available	2017-07-24T18:02:46Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.citation	MAIA, Luiz Gustavo Silveira. Uma análise do comportamento do setor elétrico brasileiro frente à crise / Luiz Gustavo Silveira Maia. -2016. 73f. Dissertação (mestrado profissional). - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2017.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/24230	-
dc.description.abstract	This work aims to measure and analyze potential impacts from the financial crisis of 2007 in the Brazilian electric sector, whose growth exceeds that of many other sectors of the economy and their own Brazilian Gross Domestic Product. For this purpose, use has been made of descriptive statistics associated with various forms of risk and performance of distribution nominal daily net return of companies comprising this industry, every six months, from 2005 to 2010. In an attempt to realize a model to substantiate the oscillation sector were proposed frameworks microfundamentados given by the Capital Asset Pricing Model (CAPM). It was noticed that some actions reflected the very foundation, but we cannot say yet that it has full adherence to the sector, as there was achieved a significant amount of shares.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Crise financeira	pt_BR
dc.subject	Setor elétrico brasileiro	pt_BR
dc.title	Uma análise do comportamento do setor elétrico brasileiro frente à crise	pt_BR
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	Este trabalho visa mensurar e analisar os possíveis impactos oriundos da crise financeira de 2007 no setor elétrico brasileiro, cujo crescimento supera o de vários outros setores da economia e do próprio Produto Interno Bruto brasileiro. Com este intuito, fez-se uso de estatísticas descritivas associadas às diversas formas de risco e de performance das distribuições de retorno líquido nominal diário das empresas que compõem este setor, com periodicidade semestral, de 2005 a 2010. Na tentativa de perceber um modelo que fundamentasse a oscilação do setor, foram propostos arcabouços microfundamentados dado pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM). Foi percebido que algumas ações refletiam muito o fundamento, mas não podemos dizer ainda que o mesmo tem total aderência ao setor, pois não foi conseguido um volume significativo de ações.	pt_BR
Aparece en las colecciones:	PEP - Dissertações defendidas na UFC

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