A evolução do spread bancário brasileiro na última década: uma investigação empírica dos seus determinantes

Carvalho, Ranério Noronha de

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor	Jorge Neto, Paulo de Melo	-
dc.contributor.author	Carvalho, Ranério Noronha de	-
dc.date.accessioned	2016-01-27T21:51:52Z	-
dc.date.available	2016-01-27T21:51:52Z	-
dc.date.issued	2013	-
dc.identifier.citation	CARVALHO, Ranério Noronha de. A evolução do spread bancário na última década: uma investigação empírica dos seus determinantes. 2013. 33f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-CE, 2013.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/14973	-
dc.description.abstract	The unprecedented growth in the Brazilian credit market in recent years made it possible to reach an impressive level of its GDP. This fact is surely related to economic development experimented by the country in current years. Within this scenario, the price which is charged in credit operations started to play a fundamental role to the maintenance of sustainable growth. Thus, the bank spreads which mean the difference between the interest rate charged to borrowers and the funding cost of funds deposited at financial institutions – also began to be disputed in virtue of their actual high level state. The goal of this work is to evaluate the Brazilian banking spread sector evolution in the last decade and empirically investigate its determinants. Therefore, it may employ tools such as the so-called Vectors Autoregressive in order to figure out and work out the main variables which are related to spread regarding the 2000-2012 period. Making use of impulse-response functions, one intends to show that inflation is one of the main macroeconomic determinants to the Brazilian spread.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Mercado de crédito	pt_BR
dc.subject	Vetores autoregressivos	pt_BR
dc.title	A evolução do spread bancário brasileiro na última década: uma investigação empírica dos seus determinantes	pt_BR
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	Na última década, o mercado de crédito brasileiro experimentou um crescimento inédito na história do país, atingindo o nível de 49% do Produto Interno Bruto. Tal fato está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico do país nos últimos anos. Diante desse cenário, o preço que se cobra nas operações de crédito passou a ter importância fundamental para a manutenção de um crescimento sustentável. Nessa perspectiva, os spreads bancários – diferença entre a taxa de juros cobrada dos tomadores de crédito e o custo de captação dos recursos depositados nas instituições financeiras – passaram a ser questionados por conta do elevado nível em que se encontram no Brasil. Esse trabalho se propõe a analisar a evolução do spread bancário brasileiro na última década e investigar empiricamente seus determinantes. Para tanto, empregou-se nesta pesquisa a técnica econométrica de Vetores Autoregressivos de modo a identificar e analisar as principais variáveis que se relacionam com o spread no período de 2000 a 2012. Através da análise das funções de Impulso e Resposta, o trabalho mostra que a inflação é um dos principais determinantes macroeconômicos do spread no Brasil.	pt_BR
Aparece nas coleções:	PEP - Dissertações defendidas na UFC

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