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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.authorBarros, Fabiano Luiz Alves-
dc.contributor.authorTabosa, Francisco José Silva-
dc.contributor.authorBento, José Alex do Nascimento-
dc.contributor.authorPaulo, Evânio Mascarenhas-
dc.contributor.authorDjau, Mamadu Alfa-
dc.date.accessioned2015-11-18T16:07:55Z-
dc.date.available2015-11-18T16:07:55Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationBARROS, Fabiano Luiz Alves; TABOSA, Francisco José Silva; BENTO, José Alex do Nascimento; PAULO, Evânio Mascarenhas; DJAU, Mamadu Alfa. Análise de convergência entre os preços de mercado do trigo entre Estados Unidos da América, Argentina e Brasil no período de 2004 a 2012. Revista de Economia e Administração, São Paulo, v.13, n.2, p. 235-250, abr./jun. 2014.pt_BR
dc.identifier.issn1676-7608-
dc.identifier.issn1984-5308-
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/13991-
dc.description.abstractWe examine the relationship between wheat market prices at Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Chicago/USA and Argentina/ARG, in an attempt to test the degree of market convergence in the January 2004 to June 2012 period. We used unit root tests in order to calculate convergence beta (β) and half-life (p), following the methodology proposed by Busetti et al. (2006).The results indicate that there is a very high degree of convergence between wheat prices, in the presence of transaction costs, except between the Argentina and Porto Alegre prices.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherRevista de Economia e Administraçãopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectConvergênciapt_BR
dc.subjectMeia-vidapt_BR
dc.subjectTrigopt_BR
dc.titleAnálise de convergência entre os preços de mercado do trigo entre Estados Unidos da América, Argentina e Brasil no período de 2004 a 2012pt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.description.abstract-ptbrO presente trabalho analisa a relação entre os preços de Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Chicago/USA e Argentina/ARG no mercado de trigo, testando assim o grau de convergência entre esses mercados, no período de janeiro de 2004 a junho de 2012. Para isso, foram utilizados os testes de raiz unitária de séries temporais, com o intuito de calcular beta convergência (β) e meia-vida (p), seguindo a metodologia proposta por Busetti et al. (2006). Os resultados obtidos indicaram que há elevado grau de convergência entre os preços do trigo e também presença de custos de transação, exceto entre os preços da Argentina e de Porto Alegre.pt_BR
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