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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/9610| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A volatilidade da taxa de câmbio afeta as exportações cearenses? |
| Autor(es): | Barros, Francisco Juscélio de |
| Orientador: | Linhares, Fabrício Carneiro |
| Palavras-chave: | Mercado de trabalho;Renda - Distribuição |
| Data do documento: | 2014 |
| Citação: | BARROS, Francisco Juscélio de. A volatilidade da taxa de câmbio afeta as exportações cearenses? 2014. 28f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2014. |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é entender como a volatilidade da taxa de câmbio afeta as exportações cearenses. Diversos autores têm apontado que uma volatilidade da taxa de câmbio mais elevada pode estar associada a fatores de risco de exportação e importação. Dessa forma, entender o relacionamento entre esses componentes é fundamental para aumentar o poder de previsibilidade, especialmente, em períodos de instabilidade econômica, em que a volatilidade da taxa de câmbio tende a ser maior. Nesse trabalho, utilizou-se de dados com frequência mensal entre 2002 a 2012. Duas análises foram feitas: uma de curto prazo, através da abordagem de funções impulso resposta obtidas a partir de um VEC e outra de longo prazo através do teste de cointegração de Johansen (1991). Dos resultados encontrados, verificou-se que a volatilidade da taxa de câmbio tem efeito sobre as exportações cearenses tanto no curto quanto no longo prazo. Ambos, longo e curto prazo, a volatilidade da taxa de cambio reduz o quantum exportado, indicando que tal volatilidade pode ser interpretada como risco associado as exportações. |
| Abstract: | The aim of this work is understand how the Exchange rate volatility affects the cearenses’s exports. Many researchers have appointed that an increase in the exchange rate volatility generate risk factors on trade. Therefore, understand the relationship between volatility and trade is fundamental to forecast better the behavior of trade under instabilities of the exchange markets, as the recent international crisis. The period of analysis is from 2002 to 2011 and the data has monthly frequency. Two methodologies are used to investigate this relationship: short run, through impulse response function, obtained from a VEC; long run, through the Johansen cointegration test. The results showed that the exchange volatility reduces the exports of Ceará. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9610 |
| Aparece nas coleções: | PEP - Dissertações defendidas na UFC |
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