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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/7476| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito |
| Autor(es): | Mileo, Rafael Kimura, Herbert Kayo, Eduardo Kazuo |
| Palavras-chave: | Crédito;Crédito - Administração |
| Data do documento: | 2013 |
| Instituição/Editor/Publicador: | Marcelle Colares Oliveira |
| Citação: | MILEO, R.; KIMURA, H.; KAYO, E. K. Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito. Contextus: Revista Contemporânea de Economia e Gestão, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 103-116, jan./jun. 2013. |
| Resumo: | artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias de gestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+ foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Dois procedimentos de análise foram realizados: backtesting, para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas de determinado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior; teste de estresse, para verificar a sensibilidade do Modelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou, entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito. |
| Abstract: | The paper analyzes CreditRisk+ Model theoretical foundations and fulfillment in a credit portfolio sample. In this analysis, CreditRisk+ Model, one of the risk assessment models created by banks, was applied in an US portfolio sample with default events identified between 1986 e 2009. Two procedures to assess performance were carried out: backtest; to compare losses measures for a given year to loss data simulated for a previous year, and stress test; to verify CreditRisk+ Model sensibility to changes in economic scenario. The results suggest that CreditRisk+ Model underestimated, between 1997 e 2009, in most years studied, the credit risk of the portfolio sample. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7476 |
| ISSN: | 2178-9258 1678-2089 |
| Aparece nas coleções: | FEAAC - Artigos publicados em revistas científicas |
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